Исследователи представили новый способ прогноза валютных рисков

«Expert Online» 2018

При помощи использования японской модели предупреждения сейсмической активности можно предсказывать валютные риски.

Об этом рассказали исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ). По их словам, в Японии ещё в 1988 году для прогнозирования землетрясений был разработан подход эпидемической толчковой последовательности, основанный на процессах Хоукс, который позволяет просчитать вероятность дальнейшей сейсмической активности на основе случившихся первых толчков.

В основе этого подхода лежит принцип самовозбуждающихся процессов, которые имеют некую аналогию с причинно-следственными связями резких изменений на финансовом рынке, передаёт РИА Новости.

Исследователи ВШЭ применили метод Хоукса на данных фондового индекса S&P500 и соотношения валютной пары рубль/доллар и показали, что японский подход способен прогнозировать финансовые риски наравне с эконометрическими моделями, традиционно используемыми аналитиками для этих целей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    «20 февраля 2018 года в Москве состоится круглый стол ««ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке


    Реклама