«Алгоритмус–»

Москва, 14.06.2010
«D`» №11 (98)
Подведены итоги первого этапа конкурса «Алгоритмус». Стратегия победителя заработала 202 520 пунктов на истории мартовского фьючерса на индекс ММВБ

Редакция журнала D' подвела итоги первого этапа конкурса по алгоритмической биржевой торговле «Алгоритмус», который проводится совместно с биржей ММВБ. Конкурс был анонсирован в начале мая, в течение месяца все желающие могли прислать нам своих торговых роботов, созданных в MetaStock, Wealth-Lab или AmiBroker, которым предстояло соревноваться в умении приносить прибыль на истории фьючерса на индекс ММВБ. Прием алгоритмов был завершен 31 мая. Окончательные итоги конкурса мы подведем в следующем номере журнала, когда определятся победители второго этапа — «Алгоритмус+», в рамках которого стратегии будут протестированы на истории июньского фьючерса на индекс ММВБ, полная ценовая история которого еще неизвестна.

В ходе первого этапа нужно было адаптировать торговые системы к уже известным данным и показать наибольшую доходность. Стратегии участников протестированы, и мы публикуем их результаты.

Участники, чьи алгоритмы заняли первые три места, получат призы от ФК «Интраст». За первое место — пожизненное бесплатное обслуживание на срочном рынке ММВБ, за второе — три года бесплатного обслуживания, за третье — два года. Стратегия Алексея Неботова заработала 202 520 пунктов на шестимесячной истории мартовского фьючерса на индекс ММВБ, торгуя одним контрактом. Используя текущее значение ставки депозитной маржи для фьючерса на индекс ММВБ (20 260 руб.), мы получаем около 2000% гипотетической годовой доходности. Мы протестировали стратегию победителя и на других финансовых инструментах. По некоторым из них она приносила убытки, что свидетельствует о том, что она не «заглядывала в будущее», второе — она адаптирована к фьючерсу на индекс ММВБ.

Подробная информация о конкурсе, описания и код некоторых стратегий, практические статьи читайте на сайте www.algoritmus.ru.

Итоги номинации «Алгоритмус–»

А в это время…

В прошлом номере D' мы писали о том, что начали совершать сделки по механической торговой системе, разработанной компанией «Алор-инвест». Сейчас говорить о результатах рано, но через некоторое время мы подведем итоги и этого своего рода тест-драйва.

У партнеров

    «D`»
    №11 (98) 14 июня 2010
    Теханализ наступает
    Содержание:
    Как заработать на законах Вселенной

    О том, как магические числа Фибоначчи, успевшие засветиться почти везде, обрабатывают российский индекс

    Свой бизнес
    Реклама