Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Лучше один раз попробовать

2010

Журнал D' решил принять участие в Кубке ММВБ и запустить в торговлю собственного робота

По прошествии почти двух месяцев с начала Кубка ММВБ в редакции журнала решили своими силами собрать несколько торговых роботов и выпустить их на конкурс. Мы формализовали три механические системы, которые сейчас находятся на этапе тестирования в реальных рыночных условиях. После тестов будет выбрана та из них, которая покажет наилучшие результаты. Принимая на себя риск публично обнулить свой депозит, мы, тем не менее, считаем, что участие в конкурсе — это полезный опыт и для нас, и для наших читателей. До окончания кубка мы будем рассказывать об успехах и неудачах нашего робота и просто делиться впечатлениями.

Торговые стратегии

Реализованные торговые системы, безусловно, оригинальными назвать нельзя. О каждой из них было уже много написано, в том числе и в нашем журнале. Поэтому, не претендуя на оригинальность идей, вкратце опишем каждую из них.

1. Шипы и дни разворота. Достаточно известные графические формации. В классическом определении Джека Швагера шип вверх определяется тремя условиями: существенная разница в уровнях между шипом и максимумами предыдущего и последующего дней, закрытие в районе нижней границы дневного диапазона и значительный рост цен, предшествовавший сформированному шипу. Там же присутствует и формальное математическое определение этих условий. Если обозначить через H, L и С соответственно максимум, минимум и цену закрытия текущего бара, а Ht–1 и Ht+1 — максимумы предыдущего и последующего баров, то формально эти три условия для шипа можно записать следующим образом:

— H – Max(Ht–1, Ht+1) > k x ATR(10),

где k — коэффициент,

ATR(10) — средний дневной диапазон за предыдущие 10 баров;

— H – C > 3 х (C – L);

— H > максимума за N предшествующих баров (например, N = 20).

Для шипов вниз определения симметричны с точностью до наоборот.

Что касается дней (баров) разворота, то здесь ситуация схожая. Как и в случае с шипами, разворот формируется в результате некой кульминации покупок (или продаж), поэтому и определения здесь похожи: бар верхнего разворота должен сформировать новый максимум после восходящего движения, затем развернуться и закрыться ниже цены закрытия предыдущего бара. Швагер отмечает, что такое определение разворотного бара является не очень удачным, поскольку в этом случае будет генерироваться много ложных сигналов. В альтернативном определении, которое дает Швагер, разворотный бар должен закрыться ниже минимума предыдущего бара. Данное определение также неидеально, поскольку наравне с ложными сигналами отфильтровываться могут истинные. Тем не менее, на наш взгляд, последнее определение является более приемлемым, нежели первое, поэтому в своей системе мы используем именно его. Таким образом, первый робот у нас отрабатывает шипы и развороты.

2. Трендследящий фильтр NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Данная стратегия была описана в одном из предыдущих номеров журнала (см. «Вскользь за трендом», D′19 от 18 октября 2010 года). Суть ее заключается в построении индикатора (фильтра), который следует за ценой, допуская неглубокие коррекции. Для этого определяется величина допустимой просадки позиции при коррекционном движении. Будем измерять ее в процентах и обозначим через К. Таким образом, если на рынке развивается коррекция, то мы допускаем снижение или повышение (в зависимости от направления тренда) цены на К процентов от предыдущего максимума или минимума. В результате наш индикатор будет находиться на постоянном удалении от достигнутых экстремумов цен — под графиком для восходящего тренда и над графиком при нисходящей динамике. Максимальное расстояние от графика цен до индикатора, очевидно, равно величине К, которую можно назвать размером скользящего фильтра или его чувствительностью. По мере движения цен против тренда расстояние между индикатором и графиком цены уменьшается.

Смена положения фильтра (переход индикатора на противоположную сторону относительно цены) происходит после того, как коррекция достигла своего уровня К процентов от экстремума, то есть цена достигла линии фильтра и пересекла ее. Реализованный таким образом скользящий фильтр позволяет удерживать позицию, следуя за трендом, и не обращать внимания на просадки, которые укладываются в выбранный нами размер фильтра. Формирование сигналов на вход в позицию и выход из нее происходит после пересечения ценой линии фильтра. Стоит отметить, что при больших значениях К система потенциально может иметь большие просадки, поэтому к выбору этой величины нужно отнестись аккуратно. Альтернативным вариантом может служить фильтр с переменным размером, где вместо К берутся несколько торговых диапазонов ATR.

3. Пробой волатильности. Это довольно известная стратегия, в основе которой лежит пробой high-low диапазона. В нашем случае этот диапазон определяется полосами Боллинджера (Bollinger Bands). Открытие длинной позиции происходит в случае, когда свеча закрывается выше верхней границы полосы. Дополнительное условие — закрытие последней свечи выше скользящей средней, которая осуществляет некую фильтрацию. Закрытие и разворот происходят при пробое нижней границы полосы и пересечении ценой вниз скользящей средней. Также предусмотрена система остановки торгов, если рынок идет против ожидаемого направления. Все коэффициенты для полос Боллинджера, а также периоды скользящих средних предполагается подобрать по результатам оптимизации для конкретного инструмента.

Реализация и тестирование

Все вышеописанные торговые системы были реализованы на языке C# под торговую платформу TSLab. По причине того, что наш депозит достаточно невелик, набор доступных инструментов также ограничен. В этих условиях фьючерс на акции Сбербанка является оптимальным вариантом, поскольку требует небольшого гарантийного обеспечения и имеет приемлемый уровень ликвидности. Оптимизация всех систем проводилась на этом инструменте для разных временных масштабов. Однако в силу того, что наши роботы совершали сделки нечасто, мы пытались расширить для них историю путем уменьшения таймфреймов. В итоге максимальный временной масштаб, на котором проводилась оптимизация, составил один час, а минимальный — пять минут.

Лучшие результаты каждого робота по итогам исторического тестирования на фьючерсе Сбербанка (срочная секция ММВБ) представлены в таблице. Наиболее слабо проявили себя шипы и развороты. Причем это касается почти всех таймфреймов. Даже оптимизация здесь не помогла «вытянуть» профит-фактор более чем на 1,2 (см. на графике 1 кривую капитала этого робота). Системы на основе скользящего фильтра и пробоя волатильности (см. графики 2 и 3) проявили себя более убедительно. Причем система на пробое волатильности отработала пятиминутный таймфрейм.

Безусловно, мы не строим иллюзий, проецируя результаты оптимизации на реальную торговлю. Основная проблема заключается в том, что пиковая доходность при определенном наборе параметров непостоянна и будет меняться при каждой новой сделке. Впрочем, для оптимизации нами был использован достаточно длинный отрезок истории, на котором не было преобладания какой-то одной тенденции: были спады, «боковики» и рост. Эти факторы дают нам некоторое основание полагать, что подстройка системы под историю была минимальной, а полученные в результате оптимизации параметры смогут обеспечить приемлемую работоспособность торгового метода в будущем.

Оценка шансов

Если не принимать во внимание систему с шипами и разворотами, то два оставшихся робота можно смело назвать трендследящими. А как известно, у таких систем есть одна большая проблема — боковое движение рынка. В случае с фильтром NRTR наш максимальный убыток в одной сделке будет пропорционален К, а для системы на пробое волатильности убыток составит величину high-low диапазона. Однако более серьезной проблемой является отсутствие метода управления капиталом, потому как самые большие убытки, которые случались на бирже, связаны с отсутствием у трейдеров адекватного представления о том, каким должен быть размер позиции. Таким образом, чтобы избежать больших потерь, принято решение торговать одним контрактом до тех пор, пока не будет разработан блок управления капиталом. Ну а что получится в итоге — увидим в скором времени.

Характеристики систем
«D`» №21 (108)
Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама