Российская версия VIX

Новости
Москва, 13.12.2010
«D`» №23 (111)
Фондовая биржа РТС начала трансляцию индекса волатильности RTSVX

Фото: Fotolia / PhotoXPress.ru

Индекс волатильности глава ФСФР Владимир Миловидов называет «индикатором страха». RTSVX рассчитывается по ценам фьючерсов и опционов на индекс РТС и показывает ожидаемую участниками рынка волатильность — амплитуду колебаний цен.

Аналог нового индикатора — индекс VIX, который считает Чикагская биржа опционов. Это популярный инструмент, на который смотрят и в кризисное время, и в периоды бокового движения на рынке.

В дальнейших планах РТС — деривативы на индекс RTSVX. Уже сегодня стратегия «торговля волатильностью» часто используется трейдерами на срочном рынке, но для того, чтобы играть на рост или падение волатильности, им приходится составлять комбинацию сделок из фьючерсов и опционов. Чаще всего покупатели волатильности активизируются во время бокового движения рынка, их торговые стратегии основаны на том, что в конечном итоге на рынке начнется движение вверх или вниз. Продавцы волатильности проявляют себя, наоборот, во время сильных движений на рынке. Кроме того, операции с волатильностью могут служить инструментом для хеджирования открытых позиций.

После запуска деривативов на RTSVX торговать волатильностью станет на порядок проще, а пока на сайте биржи РТС можно наблюдать за показаниями RTSVX, который отражает настроения толпы.

У партнеров

    «D`»
    №23 (111) 13 декабря 2010
    Управление хаосом
    Содержание:
    Психология
    Тема номера
    Образ жизни
    Последний штрих
    Реклама