Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Мешок золота за кота в мешке

2011
Фото: Fotolia / PhotoXPress.ru

Обзор биржевого программного обеспечения, назначение которого — приносить хозяину двухзначную доходность

Тренд сегодняшнего дня — повышение интереса к автоматизированному трейдингу, ярким примером чего являются результаты по запросу «алгоритмический трейдинг» в поисковой системе «Яндекс» (см. график 2). С начала 2010 года он вырос более чем в два раза. И это при том, что статистика в конце года несколько «подпортилась» новогодними праздниками.

Собственно, ничего удивительного в этом нет. Кому не хочется иметь такую замечательную программу, которая, не требуя к себе особого внимания, изо дня в день увеличивала бы размер вашего брокерского счета? Очевидно, что мало кто отказался бы. Но вот обладателей таких механизмов среди частных инвесторов у нас пока немного. И причина здесь одна: далеко не каждый может похвастаться хорошими навыками программирования. При этом к большинству известных программ разработки торговых роботов (MetaStock, Omega, Wealth-Lab) было написано бесчисленное количество патчей, надстроек и динамических библиотек (например, знаменитые утилиты для MetaStock Сергея Косинского с дополнительными стратегиями), которые сделали алгоритмическую торговлю доступной почти для всех.

Интерес к данной теме также подогревается биржевыми конкурсами и публикациями в СМИ. Создается устойчивый образ успешного математика, который только и делает, что регулярно ходит к банкомату и обналичивает прибыль. Мы и сами вносим определенную лепту в популяризацию этого дела, другой вопрос, что и заметок о неудачных опытах у нас было достаточно.

В общем, сегодня на рынке есть спрос на трейдерское ПО, в том числе — что нас самих удивляет — на «черные ящики». И хотя рынок биржевых роботов в России еще не сформирован — нет каких-то общественных организаций, магазинов, продающих программы, государственного регулирования и контроля, — вполне очевидно, что развитие данной индустрии будет стремительным в силу ментальности российских граждан и доступности программного обеспечения. А пока отрасль еще не расцвела, посмотрим, что предлагают нам российские разработчики сегодня.

Мы сознательно решили не фокусировать внимание на роботах, которые уже получили широкую известность и зарекомендовали себя с хорошей стороны в биржевом сообществе. В поле нашего зрения попали иные разработки, о которых очень мало известно, однако кое-что рассказать все-таки можно. Сегодня то, как создатели подают эти программы, часто вызывает улыбку из-за своей наивности. Но можете не сомневаться: через некоторое время продавцы освоят правила маркетинга и придадут своему софту нарядный, праздничный и авторитетный вид.

«Снайпер». Данный робот торгует на дневных графиках только фьючерсом на индекс РТС и, соответственно, не является высокочастотником. В среднем, как заверяют авторы, совершается одна-две сделки в неделю. Передача данных идет через торговый терминал QUIK. Тонкости его работы не раскрываются, однако из краткого описания следует, что он использует паттерны, по которым в свое время торговал Ларри Уильямс. Помимо алгоритма поиска и анализа паттернов, в программе реализованы некоторые правила управления капиталом.

Приведенные в описании ПО результаты бэк-тестинга (проверки его работы на истории цен) выглядят весьма впечатляющими: c сентября 1995-го по март 2010 года стратегия заработала порядка 9000%, что подразумевает линейную доходность около 600% годовых. А чтобы эти цифры выглядели более убедительно, создатели программы выложили свои справки 2-НДФЛ за 2008–2009 годы. Суммы там весьма внушительные. Утверждается, что все заработанное — дело рук «Снайпера».

Для желающих протестировать данного робота он предоставляется совершенно бесплатно на два месяца. Единственным ограничением в режиме демодоступа является размер позиции, которую можно будет увеличить максимум до трех лотов. Но вот приобрести «Снайпера» вы при всем желании не сможете. Его разработчики и здесь проявили оригинальность — программа сдается в аренду. Арендная плата рассчитывается весьма нетривиально — она зависит от размера ваших активов и среднеквартальной прибыли.

Сайт: sniper.profittrading.ru

Цена: зависит от размера активов и квартальной прибыли

Robot Craft. Эта программа взаимодействует с торговым терминалом QUIK и имеет несколько встроенных торговых роботов. Для последних этот программный комплекс поставляет данные о текущих котировках, а они, в свою очередь, экспортируют через него в QUIK торговые заявки. При этом, как заявляют разработчики, Robot Craft может работать с неограниченным количеством торговых стратегий, используя их одновременно, а также с неограниченным числом эмитентов.

Программа разработана на платформе .Net и работает только с акциями. Вместе с ней поставляется и три встроенных стратегии: базовая, реактивная и интерактивная. При этом, как утверждает автор, базовая стратегия характеризуется безубыточностью выхода из позиции, что несколько настораживает. Статистика, которая представлена на сайте программы, свидетельствует о том, что с начала года (по состоянию на 4 февраля) базовая стратегия заработала 2,59%, а реактивная — 2,27%. Цифры вполне реалистичные, особенно с учетом того, что рост индекса ММВБ к этому же моменту составил 4,65%.

Серьезной проблемой для всех, кого заинтересовал Robot Craft, является невозможность протестировать программу в демонстрационном режиме. Поэтому покупать ее придется только на свой страх и риск. А стоимость вполне приличная: 11–20 тыс. руб. сразу с последующими ежегодными взносами на пролонгацию лицензии.

Сайт: www.robotcraft.ru

Цена: 11–20 тыс. руб. (в зависимости от комплектации) плюс 3–6 тыс. руб. в год

TralBot. В описании к программе указано, что она предназначена для отслеживания оптимальных точек выхода из открытых позиций в системе QUIK. Это подразумевает лишь частичную автоматизацию торговли, поскольку открывать позиции вам придется самостоятельно либо привлекать к этому делу другого робота. Разработчик данного ПО не скрывается за ником или названием юридического лица. Это Григорий Русаков, единственный законный правообладатель программы (свидетельство о государственной регистрации представлено на сайте).

Софт работает с акциями и фьючерсами и имеет открытый код. Это связано с тем, что речь идет о скриптах, написанных на встроенном в QUIK языке QPILE. Вкратце работа робота выглядит так: если движение цены финансового инструмента совпадает с направлением открытой по нему позиции, то текущая рыночная цена объявляется «лучшей ценой». Цена «Выход» рассчитывается как лучшая цена минус значение «допустимая дельта». Под «допустимой дельтой» здесь, по-видимому, подразумевается максимальное «неблагоприятное» отклонение от текущей цены, значение которого должно регулироваться пользователем. Если рынок пошел в убыточном для нас направлении, то при достижении цены «Выход» робот установит стоп-заявку на выход либо осуществит закрытие позиции по рынку. Все события, связанные с работой программы, выводятся в стандартное окно сообщений, а также записываются в текстовый файл журнала (см. график 3).

К сожалению, каких-то особых тонкостей работы торгового алгоритма автор не раскрывает. Но, в общем, все выглядит чересчур просто. Никаких демонстрационных и триал-версий не предусмотрено. Заинтересованным лицам просто предлагается сразу купить продукт, правда, недорого. При желании можно покопаться в исходном коде робота. Однако, что вы обнаружите в результате, не ясно, может быть сюрприз.

Сайт: Robot.analitica.ru

Цена: 1990 руб. единовременно

MyCreditCard. Компания MyCreditCard занимается разработкой торговых роботов на языке QPILE, а их тестирование производится в MetaStock. На сайте разработчика программы разделены на четыре категории: Trailing Stop, трендовые, контртрендовые, спредовые. В каждой категории находится несколько торговых роботов. Например, в Trailing Stop представлены Trailing Stop Acceleration и Trailing Stop Parabolic SAR. Однако следует отметить, что они, как и в случае с TralBot, не являются целостными программами полного торгового цикла. Торговые системы автоматически по заданному алгоритму выставляют только стоп-лоссы к уже открытым позициям, а открыть их должен кто-то другой (или что-то другое).

Что касается категории трендовых роботов, в которой представлены четыре разработки, то здесь программы уже полностью совершают все сделки и контролируют ход торговли. Среди предлагаемых трендовых алгоритмов — система на индикаторе Ишимоку, система на скользящих средних плюс Trailing Stop типа Parabolic SAR и система на пробое ценовых уровней. В категории контртрендовых программ всего один робот Bot Stochastic, который, как можно догадаться, работает на основе стохастического осциллятора.

В общем, здесь тоже все весьма незамысловато: с помощью языка QPILE написано несколько простейших скриптов на основе стандартных технических индикаторов. Возможно, эти программы стоит использовать как отдельные утилиты к торговому терминалу QUIK. Однако в качестве самостоятельных торговых систем они слабоваты, хотя приведенные в их описании результаты бэк-тестинга (графики кривых капитала) выглядят красиво. Но, как известно, с помощью средств оптимизации на истории всегда можно получить сверхприбыль даже убыточной стратегией.

Сайт: www.mycreditcard.ru

Цена: 1450–3450 руб. (в зависимости от робота)

Hirobot.ru. Автор ресурса пишет: «По многочисленным просьбам читателей блога открываю магазин торговых роботов для QUIK». Действительно, наконец-то свершилось! Количество выставленных на продажу роботов меньше, чем у MyCreditCard, да и ценовая политика менее гибкая — все программы по 3 тыс. руб. Среди них представлены уже знакомые нам Trailing Stop полуроботы, системы на пробое ценовых уровней и, конечно же, скользящие средние.

Вообще, на сайте есть достаточно много хорошего материала, пользуясь которым можно написать робота и самому. В открытом доступе лежит несколько интересных программ и утилит на языке QPILE.

Сайт: www.hirobot.ru

Цена: 3 тыс. руб.

RoboLim. Программа работает с акциями ММВБ и фьючерсами FORTS, полностью автоматизирована и не требует никакого вмешательства. Как отмечают сами создатели, стиль торговли RoboLim близок к скальпингу, а работает она на минутном временном интервале, не задерживаясь в позиции более восьми минут.

Основная идея торгового робота кроется в некой «психологической зависимости», которую обнаружили авторы. Где эта зависимость найдена и, вообще, что от чего зависит, здесь, конечно же, не уточняется. Поэтому, по сути дела, робот представляет собой «черный ящик». А нам остается только верить на слово, что в реальной торговле его доходность составляет 231%. Для желающих рискнуть и проверить на прочность идею «психологических зависимостей» цена вопроса составит 4 тыс. руб. Видеоинструкция по установке программы прилагается. Жаль, что нет видеодемонстрации ее работы на реальном счете.

Сайт: Buyrobo.ru

Цена: 4 тыс. руб.

Kbrobot.ru. Еще один ресурс, который представляет собой целый магазин роботов с достаточно широким ассортиментом. И хотя здесь предлагаются такие же «пустышки», как контртрендовая стратегия на Stochastic или пересечении двух скользящих средних, одновременно с этим имеются и интересные варианты. Среди них — фракталы Билла Уильямса с его «Аллигатором», адаптивная скользящая средняя Кауфмана, импульсная стратегия Элдера. Согласитесь, что, по крайней мере для новичков, это звучит уже солидно (о потенциальных прибылях речь пока не идет).

Все торговые алгоритмы написаны на QPILE. Есть подробная видеодемонстрация того, как интегрировать код программы в торговый терминал. Кроме того, на сайте анонсирована техническая поддержка для всех роботов с 10 до 23 часов. В общем, выглядит все четко и по делу. Смущает тот факт, что в качестве результатов работы стратегии снова приведен график кривой капитала по результатам бэк-тестинга (и оптимизации, конечно же), причем из Wealth-Lab (в QUIK тестера и оптимизатора нет). Так, к примеру, простейшая стратегия на двух скользящих средних за полугодовой период (судя по количеству протестированных баров, сам автор период тестирования почему-то не указывает) на 15-минутках Сбербанка дает доходность 453,7% с просадкой всего 16% — весьма приличный показатель даже для такой трендовой акции, как «Сбер». В подобных случаях обычно говорят: «Я как Станиславский». Это касается абсолютно всех роботов данного ресурса.

С другой стороны, упрекнуть Kbrobot.ru действительно не в чем. Он подробно рассказывает о том, что продает. Не совсем честно получается только с результатами стратегий, которые многие экстраполируют на будущее, не понимая, что такую доходность с данным роботом им не получить никогда. Кстати, при одновременной покупке двух программ на вторую предоставляется скидка 20%. Маркетинг, однако.

Сайт: www.kbrobot.ru

Цена: 3–4,5 тыс. руб.

Обобщения

«Хочешь победить биржу — стань брокером». К новой индустрии биржевой робототорговли это также вполне подходит: хочешь заработать с помощью программ — создавай их и продавай. Есть некоторое сходство, не правда ли? Но если с брокерами все ясно и их нужно принять как неизбежное «зло», то с софтом пока ничего не понятно. Сейчас существует достаточно много предложений о продаже автоматизированных торговых систем на рынке трейдерского ПО. И их создатели, по-видимому, действительно зарабатывают. Интересно, приносят ли эти роботы прибыль тем, кто их покупает?

На первый взгляд отличить серьезную программу от «пустышки» достаточно легко. Тем не менее, чтобы действительно приобрести торговую систему, которая поможет вам получить доход вместо того, чтобы просто обогатить парней, продающих алгоритм на двух скользящих средних, давайте разберем основные моменты при выборе робота.

1. Прежде всего, исходя из возможностей брокера, нужно понять, какая программа вам подходит. Не все брокеры могут предоставить быстрый доступ к биржевым серверам или прямой доступ к биржевой торговой системе. Кроме того, если вас интересует высокочастотная торговля, оцените издержки по комиссии. Возможно, вам придется поменять брокерский тариф или самого брокера.

2. Если у робота нет бесплатного (или за символическую плату) демодоступа (обычно это ограниченная версия программы для того, чтобы вы могли оценить возможности торговой системы), будет лучше прекратить отношения с данным разработчиком.

3. Обязательно должны присутствовать техническая поддержка и обучение навыкам работы с приобретенным программным продуктом.

4. Цена и дополнительные возможности: при наличии двух идентичных роботов нужно сравнивать их свойства и соотносить с вашими потребностями и возможностями. К примеру, сейчас на рынке достаточно много скальперских приводов, роботов-арбитражеров, предлагаемых различными компаниями, поэтому можно выбирать.

Этот список содержит лишь некоторые рекомендации, которые, на наш взгляд, позволят вам совершить более или менее удачную покупку. Но лично от себя добавим, что лучшим роботом будет тот, которого напишете вы сами.

«D`» №3 (115)
Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама