Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Общество

Скоростной скальпинг с «Алор-фаст»

2011

Компания «Алор» представила свой программный продукт для скальперов. Журнал D' успешно провел его тестирование

Коллекция разработок на рынке трейдерского программного обеспечения пополнилось новинкой, представленной компанией «Алор». На сей раз это скальперский привод — автономно работающая программа «Алор-фаст» с удобным пользовательским интерфейсом, предназначенным в первую очередь для быстрого ввода заявок и совершения сделок. Стоит сказать, что на данный момент написано уже немало софта специально для скальперов. Тем не менее привод «Алор-фаст» имеет ряд отличительных черт, что, безусловно, позволит ему занять свою нишу в сегменте программных разработок. А мы вкратце опишем свои впечатления от работы с ним.

Буря в стакане

Как известно, основной инструмент трейдера-скальпера — «стакан» биржевых заявок. Конечно, некоторые наблюдают еще и за поводырями (финансовыми индикаторами, которые демонстрируют согласованные движения с торгуемым инструментом), но наибольшая ответственность за принятие решений лежит именно на его текущем состоянии. Понимая это, разработчики «Алор-фаст» отнеслись к данной части программы очень ответственно, снабдив ее практически всеми имеющимися на сегодняшний день примочками. К активному «стакану» прилагается и тиковый график торгуемого инструмента (см. график 1).

Сразу отметим, что «стакан» является непрерывным. От классического он отличается тем, что в нем отображаются все цены с шагом от нижней до верхней границы диапазона. И если заявки, соответствующей определенной стоимости, в нем нет, то она все равно будет «вставлена» с нулевым объемом (см. график 2). Напротив каждой цены можно увидеть так называемый профиль рынка, который показывает суммарное количество сделок, совершенных на данном уровне. Там же в виде точек отображается последовательность последних сделок по инструменту. Чем ближе время их осуществления к настоящему моменту, тем точки крупнее.

Если вы хотите выставить заявку на покупку или продажу по определенной цене, достаточно выбрать ее в поле «Заявка». Все предельно просто, и в принципе этих знаний уже вполне достаточно для начала торговли. Но чтобы она происходила на максимальных скоростях и трейдер при этом не испытывал никакого дискомфорта, существует целый ряд встроенных функций.

Быстрые заявки

В «Алор-фаст» предусмотрены следующие возможности работы с заявками: выставление на продажу / покупку заданного объема инструментов как по ценам bid / ask (лучшая цена покупателя / лучшая цена продавца), так и по рыночным или указанным вручную; снятие ранее выставленных заявок; выставление / снятие стоп-заявок; возможность отмены всех неисполненных заявок / стоп-заявок; покупка / продажа «по лесенке»; возможность «переворота» позиции. Под каждую из этих функций настраиваются «горячие клавиши», что в процессе торговли просто незаменимо. Также в программе имеется автоматический контроль закрытия позиции.

Для совершения сделок с помощью привода следует установить параметры ведения торговли. Настройки находятся в нижней части панели интерактивного «стакана» (см. график 3). Необходимо указать ненулевую величину в поле «Объем»; поле «Цена» требуется для лимитных заявок, выставляемых при помощи команд «Купить по цене» / «Продать по цене»; а в поле «Отступ» задается расстояние от спреда (разницы между bid и ask), выше или ниже которого (на величину отступа) выставляются заявки типа «Купить на отступ выше bid» / «Продать на отступ ниже ask». Остальные поля относятся к функции «лесенка», работу которой, пожалуй, стоит пояснить.

Покупка / продажа «по лесенке» — это выставление последовательности заявок в «стакане», при этом интервал и их количество задаются пользователем. Например, если мы в настройках укажем, что объем на одной ступени составит один лот, шаг между ступенями — десять пунктов, а их количество — четыре, то при нажатии кнопки «Купить по лесенке» произойдет следующее: выставятся четыре заявки на покупку с объемом один лот в каждой. При этом первая из них будет на уровне цены bid минус десять пунктов, а каждая последующая — на десять пунктов ниже предыдущей.

Еще один важный момент, о котором мы уже упомянули, — автоматический контроль закрытия прибыльных и убыточных позиций. Окно «Параметры автоматики» (см. график 4) разделено на две части. Первая — для закрытия убыточных позиций, вторая — прибыльных. По сути, обе абсолютно одинаковы — после пересечения ценой определенного уровня (который указывается либо в пунктах, либо в процентах) позиция закрывается. Настройки можно установить таким образом, чтобы это не происходило сразу при выходе цены за пороговые значения. В таком случае необходимо указать желаемое количество секунд ожидания. Тогда, если цена превысит указанный уровень, пробудет там меньше обозначенного времени, а затем вернется обратно, то позиция закрыта не будет.

В «Алор-фаст» встроена и функция «скользящего стопа» (Trailing Stop). Он преследует любое движение цены и закрывает позицию, если рынок идет в неблагоприятном для нас направлении и пересекает заранее выставленный стоп-уровень.

Как мы скальпировали

Для человека, который ни разу не занимался активным трейдингом и решил вдруг попробовать себя в роли скальпера, процесс работы с приводом может показаться вполне забавным. Со стороны это выглядит как игра в какую-нибудь компьютерную стрелялку, где нужно всех обхитрить и не повторить судьбу Колобка. Сам алгоритм скальпирования (в упрощенном понимании) крайне прост: покупка выше крупных лотов спроса (зеленая часть «стакана»), продажа ниже крупных лотов предложения (красная часть «стакана»). Почему так? Потому что эти лоты считаются локальными линиями поддержки или сопротивления. И, как обычно полагают, цена от них должна отталкиваться в противоположном направлении. Вот и все правила.

Поскольку человеческая лень не позволила «усложнить» торговлю функциями «автоматики», было установлено всего две «горячие клавиши»: «Купить по рынку» и «Продать по рынку». С помощью этих нехитрых приспособлений в течение 45 минут с фьючерса на акцию Сбербанка было «срезано» 67 пунктов, а в течение последующих десяти минут суммарная прибыль упала в два раза и составила 37 пунктов. Зато сколько впечатлений! Приятная косметическая деталь — в «Алор-фаст» все отвоеванные «пипсы» (минимально возможные изменения цены) в «стакане» отмечаются зеленым цветом (см. график 1). Если же позиция убыточная, «стакан» будет окрашиваться красным.

В заключение отметим, что скорость выставления заявок в скальпинге является если не критичным, то очень важным фактором. Поэтому помимо быстрой программы следует иметь и скоростной доступ к промсерверу биржи. Однако на данном этапе разработки привод «Алор-фаст» не использует протокол Plaza II (прямой доступ к рынку FORTS), что является, конечно, его недостатком. Но, с другой стороны, работая с фьючерсом на «Сбер», особых проблем с временем выставления и исполнения заявок мы не испытали. Так что бороться здесь за какие-то миллисекунды, пожалуй, бессмысленно. По-видимому, основная суть скальпинга заключается в правильной оценке мгновенного состояния рынка. Остальное — детали. Хотя реакцию потренировать стоит.

Для клиентов «Алор» привод предоставляется бесплатно. 

«D`» №8 (120)
Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама