Все под контролем

Спецвыпуск
«Эксперт» №44 (490) 21 ноября 2005
Комплексная система риск-менеджмента - жизненно важный элемент бизнеса банка и основа его конкурентных преимуществ. Наличия такой системы требуют и новые международные стандарты
Все под контролем

В октябре прошел второй форум "Управление рисками в России". По сравнению с прошлогодним он был более представительным: существенно возросло число участников, многие из которых представляли иностранные компании; в рамках форума состоялся конкурс кейсов на лучший проект по управлению рисками, а самим банковским рискам был посвящен целый день.

Управлению рисками в финансовых учреждениях в последнее время уделяется повышенное внимание. Дело в том, что российская банковская система в скором времени, возможно, перейдет к нормам, прописанным в соглашении "Базель-2". Это важнейший документ, определяющий различные варианты расчета кредитного, рыночного и операционного рисков, методов управления этими рисками и расчета достаточности капитала. Независимо от того, каким образом будут внедряться эти принципы в России (в редуцированном или в полном варианте, по эшелонам или единовременно), рано или поздно это произойдет. В конце концов банки самостоятельно придут к системе риск-менеджмента, аналогичной определенным в соглашении принципам - конкуренция заставит.

Осознанная необходимость

Системы риск-менеджмента в банках переходят из разряда сугубо теоретических в область практических, причем жизненно важных элементов бизнеса. Крупнейшие промышленные предприятия еще пять-семь лет назад начали выстраивать систему управления рисками, разрабатывать нормативы и мероприятия, привлекать внешних риск-менеджеров, брокеров, страховщиков. Банки начали заниматься этим несколько позже (речь идет именно о комплексном риск-менеджменте, а не просто о мерах по регулированию кредитных рисков или управлению ликвидностью в рамках профильных департаментов). Аутсорсинг или самостоятельное управление рисками - выбор за банком, у каждого варианта есть сильные и слабые стороны. Однако ясно, что этот вопрос - один из ключевых для успешного развития.

В случае реализации таких программ важно, чтобы управление рисками было вынесено в отдельное подразделение: здесь необходим комплексный подход. Крупный и средний банк (как и любая другая организация финансового сектора) сталкивается с множеством взаимосвязанных рисков, которые требуют постоянной оценки, контроля и управления. Задача департамента риск-менеджмента - стратегическое управление рисками и оперативное управление или координация действий профильных отделов.

О своем опыте "Эксперту" рассказал начальник отдела рыночных рисков Альфа-банка Андрей Бобышев: "В нашем банке риск-менеджеры всех направлений подчиняются одному директору по управлению рисками. Это обеспечивает синергетический эффект, позволяет быстро принимать решения. Например, есть компания, которой мы выдали кредит. Риск-менеджер, занимающийся кредитными рисками, говорит, что существует повышенная вероятность дефолта по этому кредиту. Если у нас в портфеле есть облигации этой компании, то риск-менеджер, занимающийся рыночными рисками, может оперативно поменять рыночные позиции, например продать эти облигации. Эта система выгодно отличает нас от отечественных и даже западных

Минимальные требования к рейтинговым агентствам (составлены Базельским комитетом)

1. Объективность и достоверность (системность и верифицируемость методологии, постоянный мониторинг).
2. Независимость.
3. Открытость и доступность.
4. Ресурсы и квалификация.
5. Признание (профессиональным сообществом и регулирующими органами).