Модели не для моделей8

• Сергей Журавлев

Премия Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля уедет в этом году к уроженцу и жителю города Нью-Йорка, принстонскому профессору, а с 2000 года также колумнисту газеты The New York Times и активному блогеру Полу Кругману. Премия присуждена «за анализ структуры международной торговли и размещения хозяйственной деятельности». Однако перед нами, пожалуй, один из редких случаев, когда яркая личность и стиль работ лауреата не менее, если не более интересны, чем собственно его научный вклад, поэтому отделаться лишь сухим изложением увенчанной нобелевскими лаврами теории в данном случае было бы непростительным упущением.

Прикольная экономика

Кругман начинал с увлечения историей и лишь к последнему курсу Йельского университета стал специализироваться на экономике. Как пишет в автобиографии сам Кругман, на выбор профессии повлияло детское увлечение научной фантастикой, в частности чтение трилогии Айзека Азимова Foundation — одного из немногих фантастических романов, где ученые-гуманитарии (психоисторики, как они названы в книге) спасают вселенскую цивилизацию от краха. Однако история, отвечавшая на вопросы «что?» и «когда?», но не на вопрос «почему?», постепенно перестала удовлетворять интеллектуальные запросы молодого человека. Выбор именно экономики среди всех прочих общественных наук, в которых будущего нобелевского лауреата, по его признанию, занимал предмет, но не возбуждали методы, в конечном счете предопределила притягательность ее моделей, часто демонстрирующих, как правдоподобные предположения ведут к довольно неожиданным результатам. В конце своей автобиографии он обосновывает свой давний выбор и мотивы, двигавшие им все эти годы как ученым, еще проще — экономика прикольна.

Уже выпускная студенческая работа Кругмана содержала некоторые отличительные черты стилистики его последующих исследований — она опиралась на анализ фактических данных, а результат шел вразрез с общепринятыми представлениями. Рассматривалась зависимость спроса на бензин от цен, в то время в США этот спрос считался неэластичным, однако привлечение перекрестных межстрановых данных показало, что на долгосрочных периодах это не так (интерес к теме, очевидно, подогревался тем, что дело шло к первому энергетическому шоку 1973 года).

Занимаясь затем в аспирантуре Массачусетского технологического института (MTI), Кругман усваивает основные традиции этой тогда находившейся в зените своей славы и влияния научной школы. От лидеров этой школы Роберта Солоу и Пола Самуэльсона (кстати, оба впоследствии будут удостоены Нобелевской медали) Кругман перенял вкус к простым прозрачным моделям, соединявшим реальные данные с необходимым минимумом математики и позволявшим ухватить суть изучаемого вопроса, отбрасывая все второстепенное. Здесь шаг за шагом формируется фирменный стиль ученого — радикальное упрощение как стратегия моделирования. Разительный, кстати, контраст с современным экономическим мейнстримом, в котором изощренной математики, как правило, на порядок больше, чем собственно анализа процессов и явлений реальной хозяйственной жизни.

Огромное влияние на Кругмана, по его признанию, оказала личность приглашенного в то время в MTI Рудигера Дорнбуша, отличавшегося редкостной ясностью изложения по тогда еще совсем слабо разработанной теме плавающих валютных курсов, и уже тогда имевшего репутацию гуру экономической политики, советы которого были востребованы банками и правительствами по всему миру.

Последующая академическая карьера Кругмана внешне достаточно типична: ряд престижных американских университетов, а также Лондонская школа экономики, с 2000 года — профессура на факультете экономики Принстонского университета и в Школе международных отношений им. Вудро Вильсона там же.

Скверный придворный

Еще будучи аспирантом MTI, будущий лауреат приобрел первый опыт, как сказали бы теперь, политконсалтинга. Летом 1976 года Кругман был привлечен к работе группы консультантов центробанка Португалии, денежное обращение которой было разрушено в результате произошедшей там «революции гвоздик» 1974 года. С тех пор «ушибленность» нынешнего лауреата животрепещущими вопросами экономической политики так или иначе ощущается во всей его деятельности.

В 1982–1983 годах Кругман работал в Белом доме как член группы экономических советников при президенте Рональде Рейгане. Сам ученый, впрочем, впоследствии находил свою работу в администрации Рейгана странной, поскольку придерживался достаточно левых взглядов (он был адептом концепции государства всеобщего благосостояния), противоположных воззрениям идеологов рейганомики. Однако творцы этой политики в то время пребывали в состоянии, близком к панике: в стране третий год шла мощнейшая рецессия, до показательных успехов в виде падения Берлинской стены было еще очень далеко, и на политические взгляды нанимаемых консультантов им было попросту плевать — лишь бы помогли выкарабкаться.

Как бы то ни было, снова интегрироваться в университетскую жизнь после этого «хождения во власть» оказалось для Кругмана нелегкой задачей. В дальнейшем от подобных соблазнов он воздерживался. По слухам, Билл Клинтон рассматривал в свое время Кругмана в качестве претендента на ответственный пост (вроде бы руководителя группы экономических советников), но тот якобы отказался, сославшись, что для такой работы он слишком темпераментен и невоздержан на язык и предпочитает «административному восторгу» журналистику. Во всяком случае, как пишет сам Кругман, ему приятно думать, что он хороший аналитик, хотя и скверный придворный, а именно последним обычно и удается влиять на политиков: люди охотнее следуют советам тех, кто дает им возможность ощущать себя комфортно, чем тех, кто загружает их изнурительной умственной работой.

В рэнкинге наиболее влиятельных экономистов планеты IDEAS/RePEc по состоянию на сентябрь текущего года Кругман занимал достаточно высокое 46-е место, лишь немного пропустив вперед другого принстонского профессора, правда, теперь уже бывшего профессора, а ныне главу ФРС США Бена Бернанке (31-е место).

Раздвигая границы анализа

Хоть новый лауреат по нобелевским меркам и юн (ему 55 лет; правда, стоит оговориться, что двое из троих экономических лауреатов прошлого года были лишь чуть старше), работа, за которую он формально удостоен приза, датируется аж 1979 годом и, стало быть, относится к аспирантскому или около того периоду его жизни. Эта десятистраничная статья в Journal of International Economics, так же как и другие наиболее популярные в научных кругах работы Кругмана, связана с объяснением специализации различных стран в международной торговле в условиях неполной конкуренции и, что, пожалуй, наиболее существенно, — с учетом эффекта экономии от масштаба производства.

Ниже мы остановимся на сути премированной работы чуть подробнее, а пока отметим, что данной проблематикой научные интересы Кругмана далеко не исчерпываются. Так получилось, что первая написанная им научная работа как раз была по теме, которой в дальнейшем предстояло принести известность автору как публицисту. Она называлась «Модель кризиса платежного баланса» (1976). Поводом послужили услышанные им рассказы о спекулятивных атаках на товарные запасы. Работа оказалась слабенькой и нечетко изложенной. Дорнбуш, ставший к тому времени научным руководителем аспиранта, не принял его точку зрения и посоветовал переработать статью. Но вместо этого Кругман просто похоронил работу и занялся на следующие пятнадцать лет другой темой — как выяснилось, довольно удачно, поскольку ею как раз и стала принесшая ему в итоге Нобелевский приз проблематика международной торговли. Впоследствии ученый считал свой несостоявшийся дебют в сфере изучения спекулятивных валютных атак удачей, поскольку при ином повороте событий он на многие годы просто затерялся бы в многочисленных рядах исследователей международных финансов и обменных курсов на основе рациональных ожиданий.

С годами подход к выбору тем для исследований менялся. В 80-е годы отправной точкой становятся наиболее жгучие проблемы экономической политики – сокращение внешнего долга стран третьего мира, проблемы европейской валютной системы EMS – предшественницы евро, усиливающееся обособление частей мировой экономики в рамках торговых блоков и др. Каждый раз Кругман видит свою задачу в том, чтобы разработать небольшую изящную модель, которая должна обеспечить язык для обсуждения проблемы. Хотя большинство этих проблем постепенно уходило в забвение, придуманные модели обычно оставались жить, находя себе применение в изучении пограничных и не только вопросов.

Еще одна научная тема, прозвучавшая в формулировке Нобелевского комитета, — размещение, как сказали бы в то время у нас, производительных сил (или экономическая география) — была разработана в период, когда автор, по его словам, ощущал определенную усталость от увлечения вопросами текущей экономической политики, и она была инициирована совсем иными стимулами. Майкл Портер, известный специалист по бизнес-стратегиям, прислал Кругману рукопись своей книги «Конкурентные преимущества стран». Весь манускрипт в силу его объема и своей занятости Кругман не осилил, однако увлекся идеей о ключевой роли местных промышленных групп в международной конкуренции. Это навело его на мысль разработать модели экономической географии, объясняющие, в частности, концентрацию населения в крупных городах и миграцию, в которой, так же как и в модели торговли, учитывались бы несовершенная конкуренция и зависимость производительности от масштабов. Он начал с довольно сложных конструкций, постепенно упрощая их. К 1990 году результаты размышлений сложились в курс лекций по географии и торговле, и в целом, по оценке автора, в научном плане эта тема оказалась гораздо продуктивнее всего того, чем он занимался раньше.

Публицист-оракул

Обладая наряду с научным, еще и ярким литературным даром, Кругман в последние годы снискал известность скорее как блестящий публицист, чем как академический ученый. Своей популярностью на этой стезе он во многом обязан тому, что ему удавалось прогнозировать или, на худой конец, что тоже немаловажно, объяснять наиболее громкие кризисы последнего десятилетия.

Так, Кругман критиковал «новую экономику» конца 90-х, обернувшуюся фондовым пузырем, был последовательным противником фиксированных обменных курсов, чреватых валютными кризисами. Выступал с предупреждениями о замедлении роста и грядущих валютных кризисах 1997 года в Юго-Восточной Азии, а также с рядом публикаций по поводу возможности сокрушительного кризиса системы currency board в Аргентине в 2001 году, предсказал знаменитый в свое время крах хедж-фонда LTCM (по произведенному на финансовых рынках эффекту не так уж сильно отличавшийся от недавнего коллапса инвестбанков), стратегия которого базировалась на предположениях о фиксированных валютных курсах, как раз накануне российского дефолта 1998 года.

Нынешним летом, когда казалось, что финансовый кризис отступил, а главной проблемой мировой экономики становится рост сырьевых цен (в частности, вздорожание нефти), Кругман предложил достаточно оригинальное и, наш взгляд, убедительное, идущее вразрез со стереотипами толкование роли в этом финансовых спекуляций, которое мы приводили недавно в «Эксперте» (см. «Черный сфинкс» в №34).

Весьма активно он участвует и в нынешних дискуссиях вокруг антикризисных мер в финансовой политике США. Его точка зрения сводится к тому, что помощь банкам через временную частичную национализацию гораздо эффективнее и точнее соответствует природе нынешнего кризиса, чем программа выкупа «токсичных» активов, продавленная Полсоном и Бернанке (подробнее об антикризисном плане США см. материал «Костыль на 5% ВВП» в №39 нашего журнала).

Новая теория торговли

Наконец, несколько слов собственно о развитой Кругманом почти тридцать лет назад теории международной торговли, вклад которой в экономическую науку теперь удостоен Нобелевской премии. Как таковая эта теория восходит еще к началу XIX столетия и знаменитому английскому экономисту Дэвиду Рикардо, который предложил концепцию сравнительных преимуществ для объяснения структуры международной торговли исходя из различий в комбинациях труда и капитала, а также в технологиях производства в разных странах. В результате некоторые страны должны специализироваться в производстве и экспорте промышленных товаров и импортировать сельскохозяйственные продукты, а другие нет.

В 20–30-х годах прошлого века эта идея получила развитие в работах шведских экономистов Хекшера и Олина, сформулировавших так называемый закон Хекшера–Олина, который гласил: в условиях свободной торговли достигается равновесие цен факторов производства в различных странах и, следовательно, общее экономическое равновесие. За «первопроходческий вклад в теорию международной торговли и международного движения капитала» Бертиль Олин был отмечен Нобелевским призом 1977 года.

Существенной чертой подобных исследований до Кругмана было то, что все они опирались на предположения о постоянстве удельных издержек при изменении масштабов производства. К этому типу моделей относятся, в частности, такие популярные конструкции, как метод «затраты–выпуск» Леонтьева или производственная функция Кобба–Дугласа.

Вклад Кругмана состоял в том, что он ввел в эту модель зависимость эффективности производства от масштабов, благодаря которой выпуск большей массы товара снижает стоимость на единицу произведенной продукции. Это достаточно очевидная идея, но лишь нынешнему лауреату удалось первому проделать путь от предположения к построению строгой теории.

Дополнительно к предположению об экономии от масштаба производства новая теория Кругмана исходила из предпосылки, что ценность потребления растет не только и не столько с его количеством, сколько с разнообразием. В то время это было довольно ново в теории потребительского предпочтения (хотя первые модели с потребительскими предпочтениями, учитывающими разнообразие продукции, уже были описаны двумя годами ранее), но в то же время, очевидно, более адекватно отражало действительность.

Одним из результатов такой модели, отличающим ее от классического подхода Рикардо, становится то, что внешняя торговля может возникать не только между странами, различающимися трудо- и капиталообеспеченностью, но и идентичными с точки зрения доступных технологий производства. Еще одно важное отличие — принципиальная множественность состояний равновесия. Это выступает существенной стороной реальной жизни, в которой, скажем, местоположение европейского финансового центра не является жестко предопределенным технологическими условиями и потребительскими предпочтениями, а зависит скорее от исторических обстоятельств. Это означает, что экономический анализ, учитывающий эффект масштаба, должен опираться на динамические модели, в которых выбор равновесия также отражает историю. Тогда как рикардианский подход принципиально статичен, равновесие в нем определяется только технологиями, размещениями факторов производства и предпочтениями потребителей.

Наконец, модель Кругмана демонстрирует, что рост специализации и расширение международного обмена ведут к гораздо большим преимуществам для потребителей во всех странах, нежели изоляционизм и протекционизм.

Новая теория международной торговли дала жизнь огромному пласту последующих исследований. А это обычно надежное свидетельство высокого теоретического качества первопроходческой работы.

Классик «голландской болезни»

Стоит отметить, что одна из наиболее актуальных по сей день именно для России работ Кругмана выполнена на стыке обоих его увлечений аспирантского периода — теорий обменных курсов и международной торговли. Это статья The Narrow Moving Band, the Dutch Disease and The Competitive Consequences of Mrs. Thatcher on Trade in the Presence of Dynamic Scale Economies, написанная еще в 1987 году. Тогда, конечно, еще никто не мог бы вообразить, что через полтора десятка лет анализируемая в работе «голландская болезнь» станет общим местом во всех комментариях к состоянию нашей экономики, хотя, в сущности, и плановое хозяйство СССР, уже плотно сидевшее к тому времени на нефтяной игле, тоже было ей поражено.

Развиваемый в работе подход проливает свет на три аспекта внешней торговли, которые не принимаются во внимание в более стандартных моделях. Во-первых, что временная защита выбранных секторов может навсегда изменить характер сравнительных преимуществ для применяющей протекционистские меры страны. Во-вторых, что внешне благоприятные события, как, например, открытие экспортопригодных полезных ископаемых, может вести к постоянным потерям для других секторов и в конечном счете — к уменьшению благосостояния. В-третьих, что временная переоценка валюты с целью денежных ограничений и сдерживания инфляции может привести к постоянной утрате конкурентоспособности в некоторых секторах. Статье двадцать с лишним лет, а как будто про нас нынешних!

• Европейские банки могут столкнуться с новым, гораздо более серьезным, чем прежде, оттоком капитала и кризисом ликвидности
• Госдолг Греции в первом квартале 2012 года сократился почти на четверть
• Единое экономическое пространство, возникшее 1 января этого года, похоже, уже начало приносить­ первые плоды