Кредитная расточительность

Анастасия Якорева
7 марта 2012, 09:25

За прошлый год банки сократили резервы на возможные потери по ссудам, увеличив за счет этого собственную прибыль. Произошло снижение индикатора Н1 (достаточность капитала), однако ни один банк не опустил его ниже допустимого значения.

Фото: picvario.com
На фоне оживления кредитной активности российских банков в 2011 году снизился показатель их финансовой устойчивости

В 2011 году банки начали снижать резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) – до 3,8% по сравнению с 6,1% за 2010 год – в связи с улучшением качества ссуд, говорится в отчете Банка России. Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме уменьшилась до 6,8% по состоянию на 1 февраля. При этом объем фактически сформированных РВПС полностью покрывал проблемную задолженность. Объем РВПС на 1 февраля составлял 6,9% от ссудного портфеля, а объем просроченной задолженности по кредитам за 2011 год уменьшился до 3,9%.

«В 2008-2009 годах банки наращивали резервы и, соответственно, уходили в убытки, – напоминает аналитик „Уралсиба” Леонид Слипченко. – Сокращение резервов говорит о том, что у банков в целом позитивные ожидания на следующий год». Этот фактор в том числе способствовал рекордному росту доходности банков в 2011 году.

Однако вследствие опережающего роста активов, взвешенных по уровню рисков (на 36,7% за 2011 год), по сравнению с банковским капиталом наблюдалось снижение одного из основных индикаторов финансовой устойчивости кредитных организаций – (норматив Н1) банковского сектора (с 18,1% на 1 января 2011-го до 14,7% на 1 января 2012-го).

«Причем этот показатель слегка искажен за счет высокой доли рынка Сбербанка, у которого Н1 всегда выше, чем в среднем по рынку, – подчеркивает Слипченко. – Сбербанку удается при росте активов получать высокую прибыльность. У остальных банков ситуация несколько иная».

Понижательное давление на достаточность капитала банковского сектора оказало введение Банком России с 1 октября 2011 года повышенных коэффициентов риска к ряду активов, в том числе к ценным бумагам, приобретаемым кредитными организациями.

«В прошлом году прирост розничного кредитного портфеля составил 35,9% против 14,3% год назад, а корпоративный вырос на 26% против 12,1% по итогам 2010 года, – напоминает аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. – За счет роста кредитных портфелей активы банковского сектора, взвешенные по уровню риска, выросли на 36,7%, в то время как темпы прироста собственного капитала составили всего 10,8%. В результате отношение собственного капитала к активам, взвешенным по уровню риска, снизилось».

За 2011 год количество банков с уровнем достаточности капитала от 10% до 12% возросло вдвое – до 107. Доля таких банков в совокупных банковских активах достигла 34,3% (в начале 2011-го было 6,4%).

Но при этом на 1 января 2012-го не было ни одного банка, не соблюдавшего норматив Н1 (10%).

Дужинский отмечает, что в этом году Банком России ожидается замедление темпов кредитования до 20-25%. Помимо снижения достаточности капитала этому будет способствовать ряд макроэкономических факторов. В частности, в розничном секторе ожидается некоторое сокращение потребительской активности спроса (в начале прошлого года был отмечен существенный всплеск потребительского спроса, не реализованного в кризисный период 2008-2009 годов). «Кроме того, потребительской активности в первом полугодии прошлого года способствовали высокие инфляционные ожидания, – считает он. – Сейчас ситуация несколько иная. Россияне не испытывают такой потребности в совершении покупок, и уровень спроса вернулся к своим средним значениям». Также с начала этого года инфляция постоянно обновляет свои минимальные значения, что в сочетании с низкой безработицей и привлекательными ставками по банковским вкладам стимулирует наших сограждан к сбережению, а не к крупным покупкам.

С Дужинским согласен и аналитик «Инвесткафе» Алексей Пухаев. «Вряд ли в текущем году банки смогут наращивать объемы кредитного портфеля такими же темпами, как и в прошлом году, – считает он. – Снижение норматива достаточности капитала H1 четко демонстрирует эту тенденцию».

В результате снижения кредитной активности, при условии сохранения темпов наращивания капитала, показатель его достаточности начнет расти, уверен Дужинский. Кроме того, эффективное управление рисками со стороны банков также позволит увеличить достаточность капитала российских банков.