Российские банки в заложниках у геополитики

Игорь Калиновский
2 октября 2014, 10:05

Давление на экономику и банковский сектор оказывает рост геополитической напряженности вокруг украинских событий. Продолжающееся ухудшение операционной среды, в которой функционируют банки, приведет к негативным последствиям для качества их активов и прибыльности, а, следовательно, к увеличению стоимости кредитных ресурсов для конечных заемщиков, считают эксперты

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

Международное рейтинговое агентство Moody's сохраняет негативный прогноз по развитию банковской системы России на ближайшие 12-18 месяцев в связи с сохранением геополитической напряженности и влиянием экономических санкций, усиливающих замедление темпов роста российского ВВП. «Продолжающееся ухудшение операционной среды, в которой функционируют банки, приведет к негативным последствиям для качества их активов и прибыльности», - сообщается в пресс-релизе агентства.

Moody's ожидает замедления темпов роста кредитования в указанный период до 5-10% в номинальном выражении (в 2013 году показатель составлял 17%) на фоне стагнации в различных секторах экономики. Меры поддержки, оказываемые правительством, лишь частично смягчают факторы негативного влияния. 

В первом полугодии 2014 года ведущие банки заявили о резком увеличении расходов, связанных с резервированием, и ожидается, что из-за ухудшения кредитных условий доля проблемных кредитов в течение последующих 12-18 месяцев вырастет до 9,5% (против 7% на конец 2013 года). Коэффициент достаточности капитала банковского сектора на июнь 2014 года составлял 12,8%. Таким образом, капитализация российской банковской системы остается на уровне, сопоставимом с другими банковскими системами развивающихся рынков. Однако аналитики Moody's уверены, что сложные макроэкономические условия, тенденция к ухудшению качества активов и снижение внутренней способности генерировать капитал продолжат оказывать негативное влияние на уровень капитализации банковской системы РФ в течение прогнозного периода. 

Давление на экономику и банковский сектор оказывает рост геополитической напряженности вокруг украинских событий, подтверждают аналитики Промсвязьбанка, приводя свежую статистику. Так, темпы роста активов российских банков составили в августе 0,5%. Годовые темпы роста замедлились до 15,9%, это минимальное значение за последние три года. Причины спада эксперты видят в продолжающемся расширении объема санкций США и ЕС против российских компаний и банков. Ключевым российским госбанкам (Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Россельхозбанк) ограничили доступ на западные рынки капитала. Ранее в санкционный список были включены ВЭБ и Газпромбанк. В ближайшие 6 месяцев российским банкам и компаниям предстоит погасить внешние долги (еврооблигации, синдицированные кредиты и т.п.) на сумму около $ 100 млрд. В условиях, когда внешние рынки закрыты для российских заемщиков, банки вынуждены накапливать валюту (на корсчетах и увеличивая межбанковский кредит в банках нерезидентах), для того, чтобы быть готовыми к своевременному погашению обязательств перед иностранными кредиторами.

В условиях закрытия внешних рынков капитала российские банки стали активнее бороться за средства клиентов. Увеличение процентных ставок по депозитам повысило привлекательность вложений средств в банки. Приток вкладов населения в банках составил в августе 0,9% и 159,4 млрд рублей в абсолютном выражении. Средства, привлеченные от организаций выросли на 1,3%. Суммарный приток средств клиентов (включая средства физлиц и предприятий) составил в августе 415,9 млрд рублей. 

В августе банки снизили на 2,5% объем заимствований у ЦБ. При этом профицит федерального бюджета обеспечил рост на 7,9% депозитов Федерального казначейства, размещенных в кредитных организациях. В результате доля средств, привлеченных от Банка России, в пассивах банковского сектора сократилась с 9,0 до 8,7%; доля средств Федерального казначейства - увеличилась с 1,0 до 1,1%. 

Между тем российские банки продолжают ощущать структурный дефицит ликвидности. На этом фоне объем средств, размещенных в Банке России, уменьшился в августе на 11,3%. Достаточность капитала банков продолжает снижаться. С начала года показатель достаточности собственных средств (капитала) банковского сектора (рассчитанный по методике «Базель III») снизился с 13,5% до 12,7%. Снижение норматива происходит на фоне опережающего роста активов по сравнению с собственным капиталом. Возможность банков наращивать капитал за счет собственных источников сдерживается снижением прибыльности. За январь-август 2014 года кредитными организациями получена прибыль в размере 592 млрд рублей, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение прибыльности банков, несмотря на рост работающих активов, происходит из-за роста резервов на возможные потери на фоне ухудшения финансового состояния заемщиков. Созданные кредитными организациями резервы на возможные потери увеличились с начала года на 20,7% (за аналогичный период 2013 года рост составлял 14,7%). 

Темпы прироста просроченной задолженности замедлились в августе до 2,1% по корпоративному портфелю и до 3,5% - по розничному. Тем не менее, удельный вес просроченной задолженности по розничным кредитам вырос с 5,4% до 5,6%, а по кредитам нефинансовым организациям - с 4,46% до 4,49%. «Вместе с ростом объема просроченной задолженности банки вынуждены увеличивать резервы на возможные потери по ссудам. Совокупный объем созданных резервов составил на 01.08.2014 г. 846 млрд рублей, что покрывает объем NPL (неработающие кредиты). При этом мы отмечаем значительный объем короткой просрочки (до 90 дней), который суммарно составляет 517 млрд рублей. В случае выхода данной задолженности на более длительную просрочку банкам потребуется досоздавать резервы, что будет продолжать оказывать давление на прибыльность», - предупреждают аналитики Промсвязьбанка. 

Ставки по корпоративным кредитам продолжают реагировать на рост стоимости фондирования банков, замечают они. В июле ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,0%. Всего с начала года регулятор повысил ставку уже на 250 б.п. Закрытие западных рынков капитала и высокий спрос на кредиты будут помогать банкам перекладывать выросшую стоимость ресурсов на конечных заемщиков, уверены в Промсвязьбанке. «Розничное кредитование медленно реагирует на повышение ЦБ ключевой ставки.Краткосрочные ставки по кредитам даже снижаются. Это, на наш взгляд, обусловлено ограничением объема выдачи рискованных высокодоходных ссуд на фоне высоких нормативов резервирования по необеспеченных кредитам. Также банки «срезают» дорогие продукты со ставкой выше 25%, в связи с новыми требованиями по расчету норматива достаточности капитала», - добавляют аналитики.