«Подсадили» на госпомощь

Москва, 24.11.2014
Центробанк прогнозирует возникновение в банковской системе дефицита ликвидности в размере 84 миллиардов рублей, но обещает не допустить банковского кризиса. Банкиры призывают ЦБ смягчить регулирование, а эксперты – не развращать банкиров госденьгами

Потенциал системы рефинансирования Банка России достаточен для преодоления шоков на денежном рынке, однако у некоторых банков все же может возникнуть некоторая нехватка обеспечения для покрытия возможного дефицита ликвидности, говорится в обзоре денежного рынка, опубликованном на сайте регулятора.

Банк России провел стресс-тесты денежного рынка в случае возникновения на нем различных шоков. В первом варианте развития событий изучались с позиции участников рынка, на которые накладывался умеренный рыночный шок (обесценение рубля и ценных бумаг), а также снижение взаимных лимитов участников друг на друга.

Во втором варианте предполагалось, что в результате сильного шока банки также изменят свой круг контрагентов. ЦБ использовал подход "ядро-периферия": ядро — 38 банков, через которые проходит основной объем операций на денежном рынке; периферия — остальные кредитные организации. Предполагается, что в ситуации шока доверие к игрокам периферии уменьшается, приводя к остановке операций необеспеченного кредитования

"Результаты стресс-тестирования показывают, что при сильном шоке поведение участников, нацеленное на изменение состава контрагентов с целью снижения возможных рисков, приводит к возникновению дефицита ликвидности в размере 84 миллиардов рублей", — говорится в обзоре.

При этом рост дефицита ликвидности в случае сильного шока по сравнению со случаем умеренного шока касается в основном участников периферии (минус 30 миллиардов рублей), и в меньшей степени — участников ядра (минус 6 миллиардов рублей).

"Полученный результат объясняется достаточным потенциалом рефинансирования ключевых участников сети в Банке России, на которых во втором сценарии переносятся основные последствия шока", — отмечает ЦБ. По его оценкам, в случае стрессового развития ситуации изменение структуры позиций участников не оказывает существенного влияния на совокупные потери банков и на устойчивость денежного рынка.

Анализ состояния банковской системы, проведенный экспертами ЦМАКП, свидетельствует о том, что избежать системного банковского кризиса в России вряд ли удастся. Правда, обнадеживают экономисты, он не будет долгим и, возможно, наступит не сегодня, а через полгода (до осени 2015 года).

«Если принять во внимание текущие тренды – в частности, рост объёма проблемных долгов и снижение уровня достаточности капитала банков, то в перспективе ближайшего скользящего года перерастание проблемной ситуации в полноценный кризис представляется весьма вероятным», - отмечают в ЦМАКП.

Они подчеркивают: под удар могут попасть и несколько «системообразующих» банков, но государство сделает все возможное, чтобы спасти их: проведет рекапитализацию за счет средств государства.

Так что в целом прогнозы ЦБ вполне реалистичны. На данный момент уже обсуждается возможность предоставления Газпромбанку до 100 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния.

По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, кредитные организации могут получить господдержку в виде предоставления средств из ФНБ пропорционально «капиталу первого уровня, потому что речь идет о предоставлении субординированных кредитов, которые будут учтены как капитал второго уровня».

Сами банкиры считают, что в банковском дефиците ликвидности во многом виноват регулятор, который не дает банкам заработать через высокие процентные ставки по кредитам и увеличивает ключевую процентную ставку. Так, по мнению главы АРБ Гарегина Тосуняна, нужно не сжимать денежную массу, не повышать ключевую ставку, а снижать, чтобы избежать кризиса и подтолкнуть российскую экономику к развитию. К тому же ЦБ мог бы помочь банкирам, если бы выдавал кредиты без обеспечения для банков и изменил нормы формирования резервов, то есть, сделал бы регулирование гибче.

Эксперты же считают, что задача государства в лице регулятора «не подсаживать» банки на гособеспечение, а создавать условия для самостоятельного функционирования. По идее банковский сектор должен функционировать без опоры на средства Центрального банка,— подчеркивает замдиректора группы "Финансовые институты" Standard & Poor's Ирина Велиева.— В нормальных условиях он функционирует за счет привлечения клиентских средств и привлечения с рынка ценных бумаг. Сейчас средства ЦБ стали уже перманентным компонентом пассивной базы. Такое фондирование делает систему неустойчивой в долгосрочном периоде, потому что эти средства сами по себе имеют краткосрочный характер. И главное, непонятно, где будет точка выхода из этой ситуации".

У партнеров




    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вашингтон занервничал: Россия готова присоединиться к системе платежей Instex
      Европа включилась в борьбу с засильем американского доллара, помочь в этом ей может Москва
    2. На фестивале Усадьба Jazz в Доброграде 27-28 июля выступит Леонид Агутин, Евгений Маргулис, Мариам Мерабова, Billy’s Band и другие!
      27-28 июля фестиваль Усадьба Jazz во второй раз пройдет в Доброграде. В прошлом году фестиваль посетили более 5000 человек, а в этом году гостей будет еще больше, ведь в музыкальной программе фестиваля только самые любимые артисты.
    3. «Шок и трепет»: финансовые власти США готовят сюрприз
    Реклама