Исследователи представили новый способ прогноза валютных рисков

14 февраля 2018, 16:38

При помощи использования японской модели предупреждения сейсмической активности можно предсказывать валютные риски.

Об этом рассказали исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ). По их словам, в Японии ещё в 1988 году для прогнозирования землетрясений был разработан подход эпидемической толчковой последовательности, основанный на процессах Хоукс, который позволяет просчитать вероятность дальнейшей сейсмической активности на основе случившихся первых толчков.

В основе этого подхода лежит принцип самовозбуждающихся процессов, которые имеют некую аналогию с причинно-следственными связями резких изменений на финансовом рынке, передаёт РИА Новости.

Исследователи ВШЭ применили метод Хоукса на данных фондового индекса S&P500 и соотношения валютной пары рубль/доллар и показали, что японский подход способен прогнозировать финансовые риски наравне с эконометрическими моделями, традиционно используемыми аналитиками для этих целей.