Лаборатория trade system

Москва, 01.03.2010
«D`» №4 (91)
Что представляет собой российский ответ Wealth-Lab. Тестирование бета-версии программы TSLab, которая предназначена для адептов автотрейдинга

В конце прошлого года на главной странице сайта Finam.ru появился баннер, который рекламировал возможности программы TSLab на российском фондовом рынке. Не кликнуть по баннеру, чтобы посмотреть, что же предлагается трейдерам, было невозможно. В результате мы получили демодоступ к программе, описываем ее функциональные возможности и субъективные впечатления.

Бизнес-модель

Сейчас TSLab имеет статус бета-версии, относительно недавно (12 февраля 2010 года) вышло очередное обновление этой программы, номер текущей версии — 1.0.12.0. По своей сути TSLab является торговой платформой «три в одном». То есть она может выполнять все функции автоматической торговой системы: создавать и тестировать алгоритмы на исторических данных и совершать сделки на торгах в режиме «автопилот». Кроме того, в программе есть функции риск-менеджмента.

На сайте компании-разработчика TSLab.ru в качестве стратегических партнеров указана ИК «Финам», что объясняет в некоторой степени появление рекламного баннера на одном из самых популярных сайтов среди участников фондового рынка.

Пока воспользоваться TSLab могут только клиенты «Финама». Но при этом разработчики являются независимыми от брокеров и сейчас ведут переговоры с «Альфа-директ» о возможности предоставления аналогичной услуги клиентам Альфа-банка.

Если посмотреть на TSLab как на звено во всей системе интернет-трейдинга, то программа является только клиентской частью, которая может быть интегрирована с сервером, например TRANSAQ, предлагаемым «Финамом» или «Альфа-директ». Обе эти системы объединяет то, что их серверные части имеют открытый API — протокол взаимодействия, используя который, независимые разработчики ПО могут создавать свои клиентские части. Именно так и появилась TSLab. И если программа окажется востребованной трейдерами, то в перспективе возможна интеграция с NetInvestor или SmartTrade, которые также предоставляют API к своим серверам. Интеграция с QUIK на уровне сервера на данный момент невозможна — открытого API нет, но связка TSLab с торговым терминалом QUIK уже существует и вполне работоспособна.

Для нашего фондового рынка разработка TSLab — это некая новая бизнес-модель. Стоимость этой альтернативной системы интернет-трейдинга составляет 350 руб. в месяц, на которые и рассчитывают создатели программы.

Одновременно появление такого ПО именно сейчас — это одно из проявлений нашей действительности. На фондовом рынке появилась значительная прослойка системных трейдеров, которых кроме колебания цен для торговли ничего не интересует. Ни действия Федеральной резервной системы США, ни уровень процентных ставок, ни темпы роста ВВП, ни корпоративные события, например в КамАЗе.

Цели и назначения

Кроме того, что программа заточена под создание торговых роботов, она имеет и традиционные функции. Мы увидим привычный «стакан» котировок, таблицу с непрерывно бегущими сделками, графики цен. В программе также присутствует набор основных индикаторов технического анализа. На их основе можно создать торговую систему буквально «в два клика».

Для построения и тестирования торговой стратегии необходимо воспользоваться пунктом «Скрипты» в основном меню. В программе уже есть несколько примеров. Это стратегии, основанные на пересечении двух скользящих средних, индикаторах MACD, ADX, Alligator, Momentum и некоторых других. Сама стратегия конструируется из элементов-кирпичиков в виде блок-схемы. Это позволяет уйти от непосредственного программирования на каком-то языке, но совершенно очевидно, что построением логических цепочек вида «if… then» необходимо владеть на уровне здравого смысла.

Непосредственно модуль построения торговой стратегии имеет несколько закладок, где можно посмотреть результаты работы стратегии, подобрать наилучшие значения переменных величин (оптимизировать), сравнить различные стратегии.

Интерфейс модуля тестирования систем похож на популярные программы технического анализа, такие как MetaStock, Wealth-Lab.

После тестирования стратегии точки входа в рынок и выхода из него можно посмотреть на графике. Также на нем будут отмечены все оптимизированные переменные, на которые опирается стратегия. Часто бывает полезно визуально просмотреть точки входа и выхода на графике, чтобы сразу исключить несколько часов работы оптимизатора. А такое возможно, ведь не зря Wealth-Lab использует процессор видеокарты и технологию CUDA, если речь идет о продукции NVIDIA.

Тестируем систему Hi-Lo

В качестве примера мы разберем уже имеющуюся в программе стратегию (см. рисунок), которая в меню «Скрипты» называется Hi-Lo. Суть ее заключается в том, что если цена пробивает некоторый уровень (снизу вверх или наоборот), то акция покупается или продается. В Hi-Lo используются четыре переменные величины, которые следует оптимизировать. Мы применили эту стратегию на акциях «Газпрома», точнее, по его ценам на ММВБ с 1 мая 2009-го по 16 февраля 2010 года.

Эту стратегию торговли можно представить примерно следующим образом: система определяет наивысшее значение цены за 60 дней, и если текущая цена превышает это значение, то акция покупается — открывается длинная позиция («лонг»). Аналогично происходит в случае снижения цены — определяется минимальное значение за 60 дней. Такая стратегия принадлежит к типу Trend Following (в переводе с англ. — «идущая за трендом»).

Перед началом тестирования у меня возник логичный вопрос: а зачем разработчики ввели четыре переменные, ведь, по сути, стратегия строится на двух? Но после нескольких часов оптимизации я выяснил, что точка выхода из «лонга» — продажи имеющейся акции — совсем не обязательно совпадет с точкой входа в короткую позицию («шорт»). Именно для этого и необходимо считать отдельно два параметра для длинной позиции и два — для короткой. Во время тестирования по умолчанию использовалась брокерская комиссия 0,05% сделки.

Следует отметить, что «Газпром» — это удачный пример (см. график). Стратегия buy & hold («купи и держи») принесла бы нам всего 20,42 пункта. Это означает, что направленного тренда вверх не было, а значит, есть смысл применять системную торговлю.

На графике доходности Сбербанка за тот же временной период отчетливо видно, что акции находились в постоянном восходящем тренде. Иными словами, обыграть стратегию buy & hold на акциях Сбербанка будет куда сложнее. Забегая вперед, скажу, что за несколько часов оптимизации стратегии Hi-Lo на исторических ценах «Сбера» мне так и не удалось это сделать.

Процесс оптимизации четырех переменных на часовых данных цен «Газпрома» длился чуть более двух с половиной часов. Я использовал двухъядерный процессор Core2Duo, разогнанный до частоты 4,0 МГц, и операционную систему Windows 7 (x64). В процессе оптимизации данных применил сначала шаг перебора 10 единиц, а затем — 5. А после этого — шаг в одну единицу на тех интервалах, где получались хорошие результаты. К слову, полный перебор всех результатов в диапазоне от 10 до 100 потребовал бы 68 574 961 прогонов. Программа показала, что такое количество операций можно выполнить за 120 часов.

Итак, доходность, которую мы получили в результате использования торговой стратегии, составила 148,59 единицы против 20,42 стратегии buy & hold. При этом было совершено 32 сделки, из которых 23 прибыльных и девять убыточных. Максимальная просадка (убыток) — 7,73%, что является приемлемым уровнем. Годовая доходность при этом составила 131,6%. Для тех, кто решил повторить наши результаты, мы публикуем оптимальные, на наш взгляд, параметры Hi-Lo для часовых графиков акций «Газпрома»: 20 / 15, 60 / 20 единиц (open long / close long, open short / close short).

Итак, стратегия протестирована, ее результат мне кажется приемлемым. Я запустил систему, и 16 февраля во второй половине дня Hi-Lo показала сигнал к развороту нисходящего тренда. Цены на рынке начали расти. Я последовал сигналу Hi-Lo и открыл длинную позицию — купил «Газпром» уже на собственном брокерском счете. О результатах работы этой стратегии я напишу в следующем номере журнала. Пока о них говорить слишком рано.

Я использовал демодоступ от «Финама», который позволяет пользоваться программой бесплатно в течение 30 дней. Поэтому через месяц так или иначе подводить итоги придется.

Ценовые данные в нашем случае TSLab получает от сервера TRANSAQ. При этом все функции демоверсии, а также поток биржевых данных предоставляются в полном объеме в режиме реального времени. Создатели TSLab планируют запустить свой data-сервер, чтоб позволить трейдерам тестировать системы на ретроспективных данных без привязки к брокеру. А сейчас сервер TRANSAQ работает с 10.00 до 20.00 по московскому времени. Поэтому чтобы иметь актуальные ценовые данные, при необходимости придется воспользоваться сервисом «Экспорт данных» сайта Finam.ru и закачать в программу данные через текстовые файлы.

Автотрейдинг

После того как наша система оптимизирована, в работу вступает модуль автотрейдинга. В программе предусмотрена как автоматическая, так и ручная торговля. Иными словами, можно доверить полный контроль над сделками скрипту, а можно выделить ему определенную часть, например 10% суммы счета. Также возможно поручить программе принудительно закрывать позиции, если убыток превысит заданную величину. Если использовать ручной режим, то мы будем только получать торговые сигналы, а совершать сделки (или воздерживаться от них) необходимо самостоятельно. Следует уточнить, что одновременно можно использовать несколько стратегий. Их автоматическое выполнение можно включать и выключать по расписанию или в зависимости от направления рынка. Все эти настройки доступны в специальной вкладке в меню «Портфель» и «Скрипты».

Пожалуй, суть функциональных возможностей программы я описал. В процессе ее использования у меня лично возникали сообщения об ошибках, приходилось перезапускать приложение. О подобных «глюках» пишут и на форуме сайта разработчиков. Но, что приятно, на каждый пост такого рода представители TSLab отвечают. Также помогают решить проблемы регулярные обновления программы. Надеюсь, что уже в ближайшее время система будет достаточно стабильна, чтобы доверить ей распоряжаться реальным капиталом.

История и перспективы TSLab

Андрей Артышко генеральный директор «Лаборатории торговых систем»

Идея объединения трех видов программ — торгового терминала, программы технического анализа и программы «прокладки» между ними — пришла в 2005 году. Поначалу работа шла во внеурочное время. И только в сентябре 2007-го наша команда программистов приняла решение создавать коммерческий продукт. По своей задумке продукт должен был стать массовым. Поэтому цена распространения будет минимальной. Сейчас для клиентов «Финама» она составляет 350 руб. в месяц.

Работа над проектом продолжалась два с половиной года, и наконец в декабре 2009-го TSLab с шильдиком beta увидел свет. Мы не ожидали, что интерес к нашему продукту будет столь значительным. В этой связи мы постоянно улучшаем сервис и выпускаем своевременные обновления.

В ближайшее время мы планируем адаптировать клиентскую часть TSLab для скальперов. В программу будет добавлен скальперский «стакан», который предоставит возможность торговать «одним кликом». Сейчас мы ведем переговоры с брокерами ITinvest, «Алор» и «Церих» по внедрению клиентской части терминала TSLab.

Новости партнеров

«D`»
№4 (91) 1 марта 2010
Газпромбанк на бирже
Содержание:
Развесистое IPO

Газпромбанк выведет на биржу не только свой банковский бизнес, но и свои многочисленные непрофильные активы. Тем не менее размещение будет успешным: у инвесторов нет особого выбора

Реклама