Редакция журнала «D-Штрих» и ММВБ объявляют о конкурсе «Алгоритмус». Соревноваться между собой будут формулы, созданные в популярных программах для технического анализа цен MetaStock, Wealth-Lab и AmiBroker. Тестирование пройдет на данных цен фьючерса на индекс ММВБ. Алгоритмы принимаются с 5 мая 2010 года.

В середине 80-х годов прошлого века знаменитые портфельные управляющие Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили о том, можно ли научить человека с улицы биржевой торговле. Для разрешения спора была набрана группа людей, которые прошли обучение, и впоследствии большая часть из них прилично зарабатывали биржевой игрой. Стратегия торговли этой группы «черепашек» (Turtles) известна. Вот фрагмент кода этой системы, который отражает ее суть:

If Close > Highest (High, Entry L) Then Buy at market;

If Close < Lowest (Low, Entry L) Then Sell at market;

Это означает, что акция покупается, если цена превышает максимальное значение за последние L дней. И акция продается, если ее цена опускается ниже минимального значения за L дней. Несложно? Несложно, и языки программирования торговых систем действительно имеют достаточно простой синтаксис.

Но в середине 1980-х годов компьютеры не были так широко распространены, как сегодня, и значение параметра L высчитывалось на бумаге. А сейчас программы для технического анализа цен позволяют очень быстро создавать торговые стратегии людям, не обладающим серьезными навыками программирования. Кроме того, программы MetaStock, Wealth-Lab и AmiBroker позволяют подбирать лучшие значения переменных параметров — оптимизировать стратегию.

Во все эти программы встроены примеры различных торговых систем, а на сайте Algoritmus.ru подробно описано, как создать стратегию, проверить ее работоспособность на имеющихся ценовых данных, оценить ее доходность на реальных примерах. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

•  зарегистрироваться на сайте Algoritmus.ru;
•  скачать историю цен по фьючерсному контракту на индекс ММВБ;
•  в одной из программ для технического анализа создать торговую систему, которая предназначена для совершения операций с фьючерсом на индекс ММВБ;
•  прислать код системы организаторам конкурса.

В начале мая сайт Algoritmus.ru будет запущен, и вы получите возможность скачать полную ценовую историю фьючерсного контракта на индекс ММВБ, торги которым закончились 15 марта 2010 года. Под эту ценовую историю можно разработать торговую стратегию и прислать ее код на конкурс Algoritmus –. Почему (–) минус? Потому что вы будете адаптировать стратегии и подбирать значение параметра L (или своих собственных переменных, ведь вариантов систем очень много) к фьючерсному контракту, который уже не торгуется на бирже.

Здесь все находятся в равных условиях, ценовая история у всех одинакова, но при этом отсутствует фактор неопределенности. Ценовая история контракта известна, и она окончательна.

Последний день приема формул на Algoritmus – 30 мая. После этого конкурсная комиссия приступит к тестированию присланных алгоритмов на мартовском фьючерсном контракте. Чей алгоритм принесет большую прибыль — тот становится чемпионом Algoritmus–. Но это еще не все.

Сейчас торгуется июньский фьючерс на индекс ММВБ, последний день обращения которого — 15 июня. И торговые алгоритмы, которые предназначены для торговли этим контрактом, принимаются на конкурс тоже до 30 мая. А вот тестировать присланные формулы и измерять гипотетическую прибыль на этом контракте мы будем после 15 июня. Вот здесь возникает фактор неопределенности. Вы можете подобрать замечательное значение параметра L для ценовой истории до 30 мая. Но как будет вести себя алгоритм на ценовых данных от 30 мая до 15 июня — вопрос.

И ответ на него мы дадим участникам конкурса в 20-х числах июня. Тройка лидеров, чьи алгоритмы покажут на ценовой истории июньского фьючерса наибольшую прибыль, получат высокотехнологичные призы от ММВБ! Наши партнеры по конкурсу также отметят участников призами.

Для того чтобы соревноваться и не находиться в информационном вакууме, мы размещаем на сайте Algoritmus.ru большое количество материалов: это описания программ для технического анализа, инструкции. Мы будем отвечать на вопросы о правилах конкурса, технических аспектах, стратегиях.

Одновременно будет опубликовано большое количество материалов, связанных с интернет-трейдингом и алгоритмической торговлей. Но сегодня мы рекомендуем прочитать на сайте интервью с успешными российскими биржевыми игроками, которые используют механические торговые системы. Ведь математикой занимаются не только в Америке.