Плюсы «Алгоритмуса»

Москва, 28.06.2010
«D`» №12 (99)
Определились победители второго этапа конкурса алгоритмических торговых систем

Подведены итоги второго, заключительного этапа конкурса алгоритмических торговых систем «Алгоритмус», который провел журнал D' совместно с биржей ММВБ. В отличие от первого этапа конкурса, где все исторические данные, на которых тестировались системы участников, были известны заранее, вторая часть конкурса предполагала проверку роботов, в том числе и на неизвестном участке ценовой истории: алгоритмы принимались до 31 мая и тестировались на июньском фьючерсе на индекс ММВБ, который торговался до середины месяца. Таким образом, перед конкурсантами, имевшими возможность заработать на открытой истории, стояла задача не растерять прибыль.

Подведя итоги по основным номинациям конкурса, мы из любопытства протестировали системы участников на неизвестном отрезке отдельно. Результаты получились интересными с точки зрения распределения призовых мест в общем конкурсе доходности. Системы победителей показали положительный результат и на неизвестном участке, причем расположились друг за другом в том же порядке: больше всего заработал алгоритм Алексея Неботова, второй результат — за Федором Тихониным, третий — за участником с ником Fantabox Vot, не проявившим себя в основных номинациях конкурса, и четвертое место при тестировании на неизвестной истории занял Станислав Шарапов.

Помимо основной номинации, в которой оценивалась чистая прибыль, полученная роботами, алгоритмы состязались в номинациях «Эффективность» и «Лучший риск-менеджер», спонсорами которых выступили инвестиционная компания ITinvest и брокерский дом «Открытие». В номинации «Эффективность» оценивалась чистая прибыль на сделку — победителем стала Наталья Видченко, которая заработала 43 190 пунктов за две сделки. Лучшим риск-менеджером стал победитель основного конкурса Алексей Неботов: максимальная просадка его системы составила 10 230 при 185 090 пунктов прибыли. Неботов же стал победителем в номинации «Лучший алгоритм Wealth-Lab», спонсором которой выступила ИК «Церих».

Уже после подведения всех итогов организаторами конкурса было принято решение отметить еще одного роботописателя. Александр Мотин, прокомментировавший почти все сообщения по ходу конкурса на сайте Algoritmus.ru, получит от компании ITinvest внешний жесткий диск за активность и бойцовский характер. Кроме того, все конкурсанты получают годовую электронную подписку на журнал D'. Награждение победителей состоится в начале июля, о точной дате и месте проведения мероприятия будет объявлено на сайте Algoritmus.ru, там же можно подробнее ознакомиться с итогами конкурса.

Распределение мест в конкурсе доходности торговых систем

Федор Тихонин, автор системы Momentums+, показавшей второй результат на конкурсе

В трейдинге я всего полгода, причем торгую только с марта — до этого три месяца изучал специальную литературу. Совершаю сделки руками по сигналам механической торговой системы (МТС): для полной автоматизации пока не хватает знаний. Решение использовать в торговле МТС мне пришло с самого начала, поэтому «Алгоритмус» меня очень заинтересовал. За недолгое время моего увлечения алгоритмической торговлей мне пришлось протестировать достаточно много торговых стратегий.

Для участия в конкурсе я выбрал пять алгоритмов, протестировав их на истории, оставил один наиболее подходящий и оптимизировал его под ценовую историю. Всем этим я занимался в свободное от работы время, причем наиболее длительным процессом оказалась оптимизация. Результатами конкурса я доволен, мне как новичку в алгоритмическом трейдинге приятно занять второе место. Думаю, по мере накопления опыта мне удастся улучшить свои результаты и добраться до первых.

У партнеров

    «D`»
    №12 (99) 28 июня 2010
    Топ роста
    Содержание:
    Свой бизнес
    Реклама