Некоторое время назад мы начали было совершать сделки на бирже по сигналам механической торговой системы от брокерской компании «Алор», используя ее же систему интернет-трейдинга и брокерский счет (см. «SMS от “черного ящика”», D′ №10 от 31 мая 2010 года). Прошло некоторое время, и мы перестали следовать сигналам системы «Бизнес-ланч», которая присылала SMS в 13.00 и 18.30.
Нельзя сказать, что мы добросовестно следовали всем сигналам на покупку и продажу, но довольно быстро нам это делать надоело. В результате прибыли мы не получили, но после окончания конкурса «Алгоритмус» возникла идея построить собственного робота на базе системы Alor-Trade и брокерского счета в компании «Алор».
Предполагается использовать тренд-следящую систему. Нельзя сказать, что эта система взята с потолка. Как и полагается начинающему системостроителю, мы провели ряд испытаний с целью выявить неэффективности рынка. А если по-простому, то нашли такой инструмент и подобрали такие правила, которые в совокупности позволят нам зарабатывать больше банковского процента и при этом не потребуют значительных затрат на IT-средства.
За основу нашей стратегии взята теория каналов Дончиана (Donchian Channel). В стандартных программах технического анализа они встречаются редко, вместо каналов Дончиана используют полосы Боллинджера (Bollinger Bands) и конверты (Envelopes).
Ричард Дончиан (1905–1993) в начале 1970-х годов разработал «скользящий» канал. Его называют отцом систем следования за трендом. Знаменитая система, знакомая многим по книге «Путь черепах», была основана на его работах. Ричард Дончиан был первопроходцем: в 1949 году он основал первый публичный фьючерсный фонд Futures Inc., который стал прообразом концепции взаимных фондов (mutual funds) в США. Стратегия фонда основывалась на временном тренд-следящем методе.
Трейдер и автор некоторых книг Линда Рашке так описала скользящий канал: «…Ричардом Дончианом использовался пробой минимумов и максимумов за последние четыре недели. Если цены делали новый 20-дневный максимум, можно было покупать; если цены делали новый 20-дневный минимум, можно было продавать. Эта схема может работать на длительном отрезке времени, если торговать на нескольких рынках, потому что существует высокая вероятность, что на отдельном рынке или произойдет что-нибудь необычное типа войны в Персидском заливе и это отразится на стоимости нефти, или заморозки уничтожат часть урожая кофе. Такая система очень зависит от умения ухватить экстраординарное событие или важный тренд. Однако ей присущи очень большие просадки по счету и низкое отношение выигрышей к проигрышам из-за существенного числа ложных пробоев».
На графике канал Дончиана состоит из двух линий, внутри которого колеблется цена. Выход цены за границы канала сигнализирует о необходимости совершить сделку. В оригинальном варианте системы, основанной на канале, всего два правила:
- Когда цена закрывается выше канала Дончиана, следует покупать и закрывать короткую позицию.
- Когда цена закрывается ниже канала Дончиана, следует продавать и закрывать длинные позиции.
Для работы Ричард Дончиан использовал 20-дневные максимумы и минимумы, а система работала на дневных и недельных таймфреймах.
В нашем случае мы будем применять стратегию для совершения операций с акциями «Газпрома» и использовать 30- и 60-минутный таймфреймы. А вместо одного канала (две линии) будут использоваться четыре линии. То есть наша система не реверсная. Закрытие длинной позиции и открытие короткой производятся не одновременно и по разным сигналам.
Первая линия будет служить сигналом на покупку, вторая — на закрытие «лонга». Третья будет триггером для открытия коротких позиций, а четвертая — для их закрытия. Для того чтобы вычислить нужные нам периоды, следует провести бэктестинг системы. Критерии для оптимизации — минимальная просадка капитала по счету. Затем мы добавим индикатор ATR для определения стоп-лосса.
После того как код системы будет создан, мы подключим ее к игровой системе, а затем к боевому счету в «Алоре». За ходом этих событий можно будет следить на сайте Algoritmus.ru. Там же можно будет задать вопросы экспертам и написать свои предложения.
