Проверка на прочность

Москва, 06.09.2010
В субботу 18 сентября состоится нагрузочное тестирование биржевых систем ММВБ и РТС под лозунгом «Завали шлюз». Приглашаются алгоритмические трейдеры

Фондовая биржа ММВБ и РТС в один день проведут нагрузочное тестирование своих IT-систем в условиях подготовки к сезону осенне-зимнего ралли после летнего затишья. Сейчас на фондовом рынке ММВБ совершается в день порядка 400–500 тыс. сделок в день. Аналогичный показатель в РТС имеет практически такое же значение. При этом понятно, что количество транзакций, под которыми понимается любое обращение к ядру системы, будь то выставление, перемещение или снятие заявки, намного выше. По обеим биржам этот показатель составляет десятки миллионов транзакций в день.

Вице-президент РТС Дмитрий Шацкий говорит о том, что цель тестирования — выявление потенциально узких мест при пиковых нагрузках на биржевую систему и инфраструктуру участников торгов, проверка этапов внедрения платформы Plaza II.

ММВБ планирует проверить систему фондовой биржи со скоростью выставления более 2 тыс. заявок в секунду.

Таким образом, по результатам тестирования можно будет делать в том числе и выводы о запасе прочности биржевых систем. Кроме этого, участники торгов могут оценить производительность собственных разработок, что не менее важно. К участию в этом событии приглашаются брокерские компании, банки, разработчики систем интернет-трейдинга и смежного ПО, алгоритмические трейдеры, использующие прямое подключение к шлюзу, которые по вопросу участия в мероприятии должны обращаться к своему брокеру.

Боевые учения

Практика нагрузочного тестирования с привлечением участников торгов и разработчиков систем интернет-трейдинга, когда в системе имитируются торги с повышенными оборотами, возникла на российских биржах в 2005–2006 годах после нескольких сбоев в ходе торгов. Здесь следует сказать, что как раз в то время на биржах произошел скачок активности игроков. Это связано как с общим ростом цен на всех мировых площадках, так и с тем, что на рынке появились новые акции через механизм IPO или реформу РАО «ЕЭС России». Некоторые ранее торгующиеся бумаги, например Сбербанка, были раздроблены (сплит). Одновременно в России энергично развивался рынок деривативов РТС.

На графиках показаны динамика количества сделок на срочном рынке РТС и объем торгов акциями на ММВБ в штуках. График количества сделок на ММВБ коррелировал бы с графиком количества сделок в РТС, поэтому приводить его большого смысла нет. А вот оценить торговый оборот в количестве купленных / проданных акций, как это принято в США, а не в деньгах, как это обычно делается у нас, интересно. Чем больше количество купленных акций, тем больше транзакций совершается в торговой системе.

Одновременно следует заметить, что как раз несколько лет назад начал серьезно развиваться алгоритмический трейдинг. О механических торговых системах и роботах регулярно появлялись статьи в СМИ, однако только сейчас можно говорить о том, что алгоритмический трейдинг стал распространенным явлением. И фактором, который учитывают биржи. Уже накопилась критическая масса знаний и людей, которые стали заниматься биржевой торговлей на серьезном техническом уровне. Появились роботы-арбитражеры и высокочастотные скальперские стратегии. Инфраструктура рынка стала обрастать разработчиками софта, которые сейчас предлагают в коробке «скальперские приводы» и «арбитражных управляющих».

От биржевых систем стала требоваться большая производительность, которая, как бы периодически ни критиковали биржи, выросла. Собственно, приведенные графики это подтверждают, другое дело, что технологические нововведения бирж часто оказываются незамеченными широкой публикой.

Так вот, практика нагрузочного тестирования проводилась биржами уже несколько лет, но по отдельности. Алексей Хорунжий, ИТ-директор группы компаний «Алор», который одновременно является председателем технического комитета ФБ ММВБ и членом такого же комитета в РТС, обращает внимание на то, что на этот раз IT-департаменты обеих бирж впервые проводят учения одновременно и согласованно. Аргументов в пользу этого решения несколько.

Вопрос удобства для участников рынка. Если договорились потратить субботу на проверку систем, то имеет смысл этот день использовать по максимуму. В частности, по словам Алексея Хорунжего, биржами настоятельно рекомендуется проверить свои системы бэк-офиса брокерским компаниям в условиях большого количества транзакций и сделок в день, когда, например, растет размера файла с итоговыми данными о торгах. Также в этот день будет задействована система оперативного информирования (СОИ) участников торгов ММВБ через SMS, которая создана для оповещения брокеров в условиях форс-мажора. Кроме того, у брокеров появляется возможность проверить работу своих систем интернет-трейдинга в комплексе — при одновременном росте нагрузок на ММВБ и РТС.

Биржами планируется 18 сентября отрепетировать сбой на торгах, который как раз и даст возможность проверить СОИ, поможет IT-отделам участников торгов получить опыт действий в такой ситуации, как, например, корректный рестарт оборудования.

Алгоритмическим трейдерам, которые принимают активное участие в торгах, биржи рекомендуют проверить работу своих систем в условиях пиковых нагрузок.

Новости партнеров

Реклама