Боевые машины журнала «D-штрих»

Москва, 20.09.2010
«D`» №17 (104)
Закончен отборочный конкурс алгоритмов, созданных в системе TSLab, для участия в конкурсе трейдеров срочного рынка ММВБ с главным призом 1 млн руб.

В рамках проекта «“D-Штрих” ищет талантливых алготрейдеров», который проводится совместно с брокерской компанией «Алор+» и «Лабораторией торговых систем», подведены итоги отбора торговых алгоритмов. И теперь с 20 сентября три выбранные системы будут запущены на Кубок ММВБ.

Этот проект мы анонсировали в прошлом номере журнала. Напомним, что к участию в конкурсе принимались системы, созданные в программе TSLab. Это российская разработка, которая позволяет создавать механические торговые системы (МТС), тестировать их на исторических данных и запускать в работу на реальных биржевых торгах.

Участники конкурса создавали свои системы, адаптированные для торговли на срочном рынке ММВБ, и присылали их в редакцию. Следует отметить, что программа TSLab позволяет создателям МТС упаковывать их в «контейнеры», в результате чего мы не видим код системы, а только результаты ее работы. И 16 сентября в редакции журнала «D-Штрих» состоялось тестирование присланных «контейнеров». Основная задача, стоявшая перед жюри, в которое вошел представитель «Алор+» и проекта TSLab, заключалась в отборе алгоритмов, которые в условиях реальной торговли окажутся наиболее жизнеспособными. Каждый робот оценивался экспертной комиссией по нескольким показателям. Особое внимание обращалось на линейную доходность систем, среднюю прибыльность / убыточность сделок, профит-фактор, максимальную просадку капитала и число сделок. Алгоритмы отбирались на основании их тестирования на ценовой истории фьючерса на индекс ММВБ.

В результате для участия в Кубке ММВБ и было отобрано три алгоритма. С показателями, продемонстрированными ими в ходе тестирования, можно ознакомиться в таблице. Системы, разработанные двумя участниками, которых мы увидим на Кубке ММВБ под никами VladimirN и Jusas, выдали достаточно хорошие показатели и имеют все шансы зарабатывать в условиях реальной торговли. Самые интересные результаты на данном этапе конкурса, вызвавшие как восторги, так и сомнения, были продемонстрированы системой участника с ником 777. Его алгоритм показал фантастическую доходность: судя по результатам бэктестинга, на каждую вложенную 1000 денежных единиц робот зарабатывает 2,5 млн в год. Члены экспертной комиссии сошлись на том, что в условиях бэктестинга высокочастотного робота, работающего на тиках, данные цифры имеют право на существование. Насколько же они реальны в «боевых» условиях, мы узнаем в ближайшем будущем — уже 20 сентября системы будут подключены к торговым счетам, открытым в компании «Алор», и начнут борьбу за Кубок ММВБ.

Напомним, что прибыль со счета, полученная в ходе конкурса, а также в случае успехов призы от ММВБ получат разработчики торговых систем. Следить за результатами работы систем в ходе конкурса можно будет на сайтах //algoritmus.ru и //tslab.ru, также мы вернемся к этой теме в ближайших выпусках журнала «D-Штрих».

4

Основные характеристики отобранных алгоритмов

Jusas

О себе. Знакомиться с рынком я начал два года назад, работая инженером по автоматизации технологических процессов и подумывая о выходе на пенсию. Год назад вышел на заслуженный отдых и с тех пор торгую постоянно. Крупных успехов нет, как и серьезных неудач. Считаю, для такого срока это уже хорошо.

О системе. Система консервативна, работает по тренду, в основе — известный принцип работы в «конверте», образованном полосами Боллинджера, с дополнительными фильтрами. Эта система проверена временем. При создании алгоритма я также использовал возможности TSLab для определения оптимального момента открытия / закрытия позиции. Кроме того, я добивался уменьшения затрат на торговлю за счет уменьшения количества сделок путем повышения соотношения прибыльных и убыточных операций и, соответственно, получения приемлемого уровня соотношения риск / доход.

VladimirN

О себе. Торгую с 2005 года. Сначала это были акции на ММВБ. После того как в 2008 году начали запрещать «шорты», ушел на срочный рынок. Заинтересовался алгоритмами примерно год назад, так как успехов в ручной торговле я так и не добился. Сначала я использовал MetaTrader, а затем перешел к TSLab.

О системе. Алгоритм — классическая трендследящая система с моими фирменными хитростями.

777

О себе. Трейдингом я занимаюсь давно, однако к системной торговле пришел не сразу, пройдя через довольно неудачный период ручной торговли. Сначала разрабатывал роботов в MetaStock, теперь создаю алгоритмы в TSLab, используя возможности языка C#.

О системе. В основе торгового метода лежит оценка некоторых уровней, называемых доверительными. Их расчет производится с помощью нормального распределения — верхний уровень, и обратно-нормального — нижний уровень. Используя эти уровни, система определяет, где ей выставить лимитные ордера на открытие позиции, а также где ей закрыться в случае неблагоприятного движения цены. Вероятность направления дальнейшего движения цены определяется через логнормальное распределение.

Кубок ММВБ

Кубок ММВБ — конкурс трейдеров на срочном рынке ММВБ, который пройдет с 20 сентября по 17 декабря 2010 года. Подробная информация на сайте конкурса http://cup.micex.ru, регистрация на кубок продолжается.

Главный приз в основной номинации конкурса составляет 1 млн руб. «чистыми» (налоги организаторы берут на себя). Серебряный и бронзовый призеры получат 500 тыс. и 250 тыс. руб. соответственно. Конкурсанты, занявшие с четвертого по десятое места, заработают по 50 тыс. руб. Кроме того, участники конкурса имеют возможность победить в дополнительных номинациях.

У партнеров

    «D`»
    №17 (104) 20 сентября 2010
    Рэнкинг индексных фондов
    Содержание:
    Фундамент тяжелого роста

    С фундаментальной точки зрения «голубые фишки» выглядят дешево, однако ожидать кардинальной переоценки российских бумаг не стоит

    Реклама