Модный заработок

Москва, 20.09.2010
«D`» №17 (104)
Как можно заработать на объемах с помощью набирающей популярность программы VolFix

Мода — вещь непредсказуемая. Приходят и уходят кумиры, новые веяния и увлечения. Рынок, а точнее, околорыночное пространство в этом смысле ничем не отличается. Так, в последнее время темой номер один на трейдерских форумах и чатах стали объемы. Трейдеры с интересом взялись за изучение теории Питера Стайдлмэйера (см. «Рынок в профиль», D' №13 от 12 июля 2010 года). Речь идет о теории Market Profile («профиля рынка»), которая позволила по-новому взглянуть на рыночные объемы и стала базой для множества торговых идей, основанных на их анализе. Не последнюю роль в развитии интереса к объемам в нашей стране сыграла программа VolFix, разработчики которой в последнее время начали активную экспансию на российский рынок. Программа позволяет строить классический «профиль рынка» по Стайдлмэйеру и предлагает дополнительный функционал по работе с объемами.

От «профиля рынка» к кластерному анализу

При первом знакомстве программа немного пугает обилием функций и непонятностью графиков. Чтобы со всем этим разобраться, перед началом работы нужно немного подучить теорию «профиля рынка». Далее придется разобраться с функциями. В этом очень может помочь обучающее видео, доступное на сайте VolFix, а еще лучше посетить один из бесплатных вебинаров, регулярно проводящихся для новичков. Лично мне это помогло сохранить кучу времени и быстро разобраться с программой. А теперь давайте более подробно остановимся на ее функциональных возможностях и поговорим о том, как она может помочь заработать.

Опция Classic Profile позволяет строить классические профили рынка Питера Стайдлмэйера, кроме того, отображает суммарные объемы. С помощью Classic Profile мы узнаем наиболее значимые уровни, что дает нам возможность использовать несколько классических стратегий. Например, пробойные или отбойные системы. В первом случае мы ждем пробоя какого-либо значимого уровня и открываем позицию, во втором — отбоя от уровня и тоже открываем позицию. Эти системы неплохо работают как внутри дня, так и на среднесрочную перспективу. Кроме того, зная расположение важных уровней, мы можем более эффективно выставлять «стопы» на открытые позиции. Сильные уровни всегда сложно пройти, а потому, поставив стоп-лосс за таким уровнем, мы обеспечим наш «стоп» неплохой защитой.

Инструмент Cluster Chart позволяет видеть на графике суммарный объем сделок, прошедших по определенным ценам, относительно некоторого временного интервала. Самые большие объемы окрашиваются в яркие цвета, что позволяет легко увидеть важные уровни и выделить их на графике. Cluster Chart, думаю, пользуется большой любовью у спекулянтов, так как позволяет высчитывать дельту объемов, разницу между сделками, прошедшими по «бидам» и «аскам». Благодаря этой функции мы можем узнать, кто сейчас на рынке более активен — продавцы или покупатели, и исходя из этого выстраивать свою торговлю. Идея не революционная. Так называемый кластерный анализ достаточно часто встречается, в том числе в торговых терминалах, например в SmartTrade. Но кластерный анализ, реализованный в VolFix, — это, несомненно, продукт совсем другого уровня.

Лично мне очень понравилась опция Cluster Profile. Это усовершенствованные кластеры. На графике, как и в Cluster Chart, в виде временных столбцов представлены суммарные объемы сделок. Столбцы отличаются по длине в зависимости от величины объема. Кроме того, сбоку есть еще и суммарный объем всех сделок на выбранном таймфрейме. Это позволяет оценивать ситуацию более глобально. Визуально Cluster Profile очень удобен. Уровни просто невозможно не заметить. Кроме того, легко определить, в какой временной промежуток торговля наиболее активна, а в какой на рынке затишье. Ведь на обычном ценовом графике это не всегда понятно, а объемы не обманешь: если они есть, то и торговля идет. С помощью этой информации легко построить систему тайм-менеджмента, это касается в первую очередь трейдеров, работающих внутри дня.

Для скальперов же удобной функцией, предлагаемой в рамках Cluster Profile, может стать «стакан». «Тот самый, к которому мы привыкли в обычных терминалах?» — спросите вы. Тот, да не совсем. Помимо стандартного отображения выставленных заявок на покупку и продажу, в «стакане» видна разница между объемом сделок на продажу и на покупку, то есть объем первой заявки на покупку сравнивается с объемом первой заявки на продажу, объем второй — со второй, и так десять первых ценовых заявок. Собственно, зная только эту информацию, можно торговать, уже не глядя на графики. Кстати, с помощью Cluster Chart я впервые увидела полный «стакан» на фьючерс E-mini S&P 500.

Дополнительные функции

Помимо возможностей работать с классическим «профилем рынка» и проводить кластерный анализ VolFix предлагает еще ряд интересных функций. Так, Combobar позволяет накладывать несколько графиков друг на друга, максимум восемь штук. На мой взгляд, эта функция наиболее полезна для среднесрочников и инвесторов. При сравнении графиков разной давности (например, эта, прошлая и позапрошлая недели) понятно, в каком ценовом диапазоне, скорее всего, будет продолжаться движение. Ценовая история по инструменту в сочетании с последними движениями позволяет визуально представить сильные уровни поддержек и сопротивлений. Наложив графики друг на друга, можно увидеть, на каких уровнях велась борьба в прошлом.

Опция Tick Chart выводит на график все совершаемые сделки в виде черточек, без привязки к временной шкале. Рядом с черточкой можно увидеть цифровое обозначение объема каждой конкретной сделки. Тики можно отфильтровать по объему, оставляя на графике только те, объем которых действительно существенен для данного торгового инструмента. С настройками каждого конкретного объема придется повозиться, изучая на истории, какие объемы на что влияют, но результат того стоит. Увидев на графике нужный объем, можно смело вставать в позицию по ходу прошедшей сделки и ждать. Старания крупного игрока, который провел сделку, и так называемая инерция рынка в большинстве случаев помогут вам заработать.

Искать самые большие сделки удобно и с помощью Tic Search. Их можно отфильтровать по объему, цене и времени.

Инструмент VolFix Bar Chart на первый взгляд представляет собой обычный барный график, однако это совсем не так. Горизонтальные черточки, обычно указывающие цену закрытия, здесь показывают цену, по которой прошел самый большой объем сделок. Обычно черточки локализуются в нескольких местах, указывая нам сильные уровни.

Volume Market Watch, в отличие от обычного Market Watch, показывает не изменение цены по сравнению с закрытием предыдущего дня (или недели), а изменение объемов. Учитывая ситуацию на рынке и используя этот индикатор, можно предположить, какие позиции наращивают или закрывают крупные игроки. Таким образом, складывается более полная и понятная картина рынка.

Volume Journal автоматически ищет и фиксирует цены, по которым прошли самые большие объемы. Объемы выстраиваются в таблицу в порядке их появления и возрастания. Каждый новый зафиксированный объем больше, чем предыдущий. Чем дольше цена с большим объемом держится в лидерах, тем сильнее уровень там образуется. При достаточно сильном импульсе (обычно на новостном фоне) цена уходит из этого уровня и стремится к другому. Можно попробовать воспользоваться моментом и прыгнуть на хвост этого импульса, а закрыть позицию при подходе к следующему сильному уровню. Данная функция полезна не только для скальперов, но и для среднесрочников. Стратегия торговли такая же, только другой временной интервал.

И последняя функция — Volume Profile. Объемы отображаются в виде гистограммы. Причем на одном графике можно построить сразу несколько гистограмм. Скажем, объемы, накопленные за месяц, за неделю или за контракт (для фьючерсов, например). По перемещению объемов с одних ценовых уровней на другие можно судить о реальном направлении движения цен.

Ложка дегтя и приятные мелочи

Ну а теперь пару ложек дегтя в эту бочку меда. Что мне не понравилось в VolFix, так это то, что программа полностью на английском. Названия тикеров нужно либо запоминать, либо искать через поисковик опять же на английском. По мне было бы удобнее добавить возможность присваивать эмитентам нормальные (на выбор каждого трейдера) названия и выбирать их из списка «любимых». Также очень не хватает индикатора открытого интереса, который помогает анализировать объем открытых позиций для фьючерсов и опционов. Очень удобная и нужная вещь. Наконец, разработчики, по всей видимости, не признают диагональных уровней. Нарисовать их невозможно ни на одном графике.

Еще одним существенным неудобством программы является то, что без второго монитора работать достаточно сложно. Ведь кроме VolFix во время торговли (порой очень активной) приходится пользоваться и другими программами. А окошко главного меню нельзя свернуть, иначе все другие окна тоже свернутся. Нет функции «закрепить» — окна постоянно куда-то прячутся, в результате теряется уйма времени, чтобы наконец найти и посмотреть то, что нужно. Хотя второй монитор, конечно, решает все эти проблемы.

Но главным минусом VolFix, несомненно, остается невозможность использовать программу в качестве торговой платформы. Лично меня это удивляет, весь необходимый функционал в программе есть. Окошко Order Window очень хорошо продумано, позволяет выставлять и перемещать заявку одним кликом, скальперы непременно это оценят. Но, к сожалению, VolFix не торгует, по крайней мере пока. Разработчики уверяют, что сейчас проходят тестирование связки VolFix и SmartCom, так что клиенты ITinvest первыми оценят VolFix как торговую платформу.

В набор дополнительных функций, напрямую не связанных с анализом объемов, но достаточно интересных, входят новостная лента, симулятор торгов и демосчет. Симулятор предоставляет возможность проигрывать историю торгов на любом инструменте с начала 2008 года, скорость воспроизведения графиков можно регулировать. Демосчет (VolFix Media) по желанию трейдера подключается к общей базе и позволяет другим пользователям видеть все сделки и их результат в режиме реального времени. Очень необычная функция. Можно просто повторять за каким-либо успешным игроком все его сделки и учиться торговать. Или смотреть, какие позиции именно сейчас предпочитают трейдеры, и следовать за большинством. В рамках этого модуля есть возможность всем участникам общаться в чате и по желанию вывешивать странички со своей личной информацией.

В итоге приходим к выводу, что VolFix, за исключением мелких недочетов, достаточно удобная и полезная программа. Разработчики постарались не только в наполнении ее разнообразными функциями, но и учат потребителей работать с ними. Порадовать программа в первую очередь должна спекулянтов и внутридневных трейдеров. Еще больше радовать пользователей VolFix начнет, по всей видимости, когда станет полноценным торговым терминалом.

Новости партнеров

«D`»
№17 (104) 20 сентября 2010
Рэнкинг индексных фондов
Содержание:
Фундамент тяжелого роста

С фундаментальной точки зрения «голубые фишки» выглядят дешево, однако ожидать кардинальной переоценки российских бумаг не стоит

Реклама