Интернет-сайт редакции журнала D′ www.algoritmus.ru в течение года проводил различные опросы-голосования касательно системного трейдинга и торговых роботов. Поскольку конец года — самое время для подведения итогов, мы решили текущим результатам придать всеобщую огласку и попытаться их интерпретировать.
MetaStock нынче не в моде?
На вопрос «Готовы ли вы использовать робота на основе MetaStock?» положительно ответили лишь треть респондентов. Остальные же считают, что данная система несколько «устарела» и в качестве среды разработки наиболее предпочтительными являются те платформы, в которые интегрированы современные языки программирования, например С#. На сегодняшний день из программ разработки торговых роботов со встроенным языком С# в России доступны лишь WealthLab (С# встроен начиная с пятой версии) и отечественная программа TSLab (причем, если быть более корректным, в сам TSLab С# не встроен, просто торговый скрипт с С#-кодом подключается к программе как внешний файл). Таким образом, исходя из полученных результатов, можно предположить, что большая часть алготрейдеров пользуется именно этими программами, что в действительности, конечно же, не так. Не имея точных цифр, а опираясь только на наши собственные наблюдения, мы можем сказать, что MetaStock по-прежнему остается самой популярной программой для технического анализа и построения простейших механических торговых систем. Имея достаточно простой интерфейс и огромное количество встроенных индикаторов для анализа графиков, MetaStock вполне заслуженно завоевал популярность среди трейдеров. Другой вопрос — насколько эта система является гибкой для программирования нестандартных торговых алгоритмов? Но это уже действительно другой вопрос.
Высокочастотные роботы: казнить нельзя помиловать
В 2010 году вокруг высокочастотников было много разговоров. Кому-то они мешают заработать, кому-то мешают торговать, а кому-то просто не нравятся. Основным камнем преткновения здесь якобы является огромный трафик заявок для брокерских систем, которые не могут быстро обслужить всех желающих совершить сделки. Поскольку львиная доля заявок идет от высокочастотных роботов, то здесь очевиден следующий вывод: нет высокочастотных роботов — нет и проблем. Но, с другой стороны, почему бы самим брокерам не увеличить инвестиции в наращивание мощностей и оптимизацию своих дата-центров?
Вопрос, который ставился перед посетителями сайта algoritmus.ru, так и звучал: нужно ли душить высокочастотных роботов? Результаты опроса следующие:
1. Прижать их экономически — и все дела (20,65%).
2. Оторвать роботоводам руки (13,41%).
3. Биржи должны вкладывать в IT и не жаловаться (33,33%).
4. Вреда от них нет. Пусть будут (32,61%).
Таким образом, основная часть принявших в опросе участников просит оставить роботов в покое. Хотя треть респондентов все же против этих безжалостных электронных механизмов. Но здесь можно задать «контрольный вопрос»: представьте, что вы ярый противник высокочастотников, и тут вдруг вам в безвозмездное пользование дают робот такого типа с доходностью в четыре цифры. Изменится ли ваша позиция относительно высокочастотных роботов в таком случае?
Фундаментальный алготрейдинг
Еще один вопрос на сайте algoritmus.ru звучал так: «Возможен ли алгоритмический трейдинг по фундаментальному анализу?» Конечно, сам вопрос здесь требует дополнительных пояснений, но 32,5% респондентов ответили на него положительно. Метод DCF и мультипликаторы, по их мнению, позволяют формализовать торговлю. Но, с другой стороны, очевидно, фундаментальный анализ не в состоянии указать точку входа в позицию, и это задача исключительно технического анализа. А фундамент плюс техника — это классика, верно следуя которой, есть все шансы увеличить размер счета.
Максим Ремизов
