Рискованная ставка

Виктор Четвериков
20 сентября 2004, 00:00

Современной российской банковской системе уже шестнадцать лет, но механизма управления долгосрочной ликвидностью ЦБ пока так и не создал. А значит, риск банковских кризисов остается высоким

"Межбанк дал, межбанк - взял", под таким лозунгом продолжают жить многие российские банки. Межбанковский рынок коротких денег остается в России индикатором устойчивости банковской системы. Механизма управления долгосрочной ликвидностью банков ЦБ не предлагает. В результате межбанковская торговля рублевыми краткосрочными ресурсами давно уже превратилась в самостоятельный бизнес. При этом лимиты открываются зачастую на такие экзотические кредитные организации, что можно только диву даваться. Впрочем, если желает банк нести на себе высокие контрагентские риски и риски спекулятивного рынка - пусть себе несет. Огорчает другое: такая практика, как показали недавние события, влечет за собой значительные системные риски и тормозит нормальное развитие всей финансово-кредитной системы.

Квартальные потери

Второй квартал оказался нелегким для банкиров: помимо кризиса доверия на межбанковском рынке наблюдалось падение на фондовом, а в июле произошел отток вкладов населения из частных кредитных организаций в банки с государственным участием. Все это неблагоприятно сказалось на динамике финансовых показателей ряда банков и привело к снижению доходности. Одним банковским компаниям пришлось реализовывать ценные бумаги из портфеля, другим - уступить часть высококлассных активов, чтобы пополнить ликвидность.

В результате в отличие от первого квартала, который оказался для российских банков высокодоходным, во втором многие не только заработали существенно меньше, но и понесли потери - убытки показали 115 банков против 78 по итогам первого.

Темп роста активов российских банков во втором квартале существенно замедлился, а у некоторых банков (69 из 200 крупнейших) отмечено сокращение активов. Основная причина - сворачивание межбанковских операций на внутреннем рынке. Кроме того, на сокращение активов повлияло сокращение источников их фондирования и сворачивание финансовых схем (речь идет о схемах, реализуемых коммерческими банками на финансовом рынке с участием клиентов и контрагентов).

Капиталы российских банков растут не столь высокими темпами, как банковские рисковые активы - за второй квартал они увеличились всего на 1,8% (налицо явное замедление: в четвертом квартале 2003 года капитализация банковской системы увеличилась на 5,1%, в первом квартале 2004 года - на 3%). Кроме того, банки стали более ответственно подходить к процессу увеличения собственных капиталов, поэтому бесконтрольный рост и искусственное увеличение капитала остались в прошлом. Хотя, впрочем, и сегодня осуществляются отдельные попытки создать иллюзию высокой капитализации. Так, банки все активнее прибегают к нивелированию риска своего бизнеса, регистрируя субординированные кредиты в форме дополнительного капитала.

Крупнейшие московские банки

В текущем рейтинге относительной финансовой устойчивости сохранились количественные границы категорий. Для категории "Крупнейшие" минимальные необходимые активы по-прежнему составляют 16 млрд рублей. В результате по итогам второго квартала 2004 года критерию категории удовлетворяют 28 московских банков. Новичков здесь не появилось, а вот Гута-банк, который в прошлом рейтинге относительной устойчивости занимал позицию в третьей группе, в лидеры не вышел. Хотя банк сохранил лицензию и работает сегодня на финансовом рынке под патронажем нового акционера в лице Внешторгбанка, его дальнейшая судьба пока неясна - непонятно, останется ли он самостоятельным учреждением. Поэтому мы не включили его в текущий рейтинг, оставив информацию о нем только в статистических таблицах.

Состав первой группы финансовой устойчивости остался без изменений. Международный промышленный банк сохранил позиции в первой группе, несмотря на существенное сокращение активов и обязательств. По существу, ликвидировав целый ряд легальных финансовых схем, банк улучшил свои финансовые показатели.

Вторая группа выглядит не столь стабильной, как первая: количество участников здесь сократилось с десяти до семи. Группу покинули сразу четыре кредитных учреждения. Два из них - это банки финансовой корпорации "Уралсиб", Автобанк-"НИКойл" и ИБГ "НИКойл" (первый из них переместился в четвертую группу относительной финансовой устойчивости, а второй - в третью). В третью же группу из второй опустились и Национальный резервный банк, и банк "Траст" (существенные изменения в структуре активов и обязательств банка на протяжении последнего полугодия все-таки повлияли на его относительное положение в категории).

Состав третьей группы финансовой устойчивости также претерпел изменения. Ее покинули четыре банка: один -"Зенит" - перешел в более высокую группу, а три других (Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития и банк "Союз"), напротив, опустились в более низкую, четвертую, группу относительной финансовой устойчивости. Есть в группе и новички. Это три банка из второй группы финансовой устойчивости, и один - Промсвязьбанк, значительно улучшивший свои показатели, пришел из четвертой группы.

Четвертая же группа на сей раз более многочисленная, чем обычно: здесь семь кредитных организаций вместо трех в прошлом рейтинге. Из стабильных участников остались два банка-ветерана - "Возрождение" и Московский индустриальный банк. Промсвязьбанк, как уже говорилось, покинул группу и перешел в третью. Четыре банка пришли в четвертую группу из более высоких групп относительной финансовой устойчивости. А вот Собинбанк, достаточно долгое время занимавший стабильную позицию в пятой группе относительной устойчивости, поднялся на ступеньку вверх.

Пятая группа осиротела. После того как ее покинул Собинбанк, в группе остался только Кредитный Агропромбанк, показатели которого выросли, но не настолько, чтобы пятая группа опустела совсем.

Крупные московские банки

Границы категории "Крупные московские банки", как верхняя, так и нижняя, остались прежними. Критерием участия в рейтинге и в категории "Крупные московские банки" является размер активов банка - не менее 5 и не более 16 млрд рублей. Состав категории непостоянен и подвержен значительным изменениям от одного рейтинга к другому. Количество банков в категории в этом рейтинге по сравнению с прошлым увеличилось на два - с 49 до 51.

По финансовой устойчивости лидируют шесть кредитных организаций. Костяк первой группы продолжают составлять следующие банки: Абсолют-банк; банк "Авангард", Мастер-банк, Российский банк развития, Россельхозбанк; Северо-Восточный альянс. Их позиции в группе еще более упрочились.

Значительные изменения затронули вторую группу финансовой устойчивости. Вторая группа стала более представительной, вместо 11 банков в ней уже 14. Группу покинул только Транскапиталбанк, который перешел в третью группу относительной финансовой устойчивости. Новый участник рейтинга, сразу попавший во вторую группу, - банк "Держава". Еще три банка, улучшившие свои показатели, Локо-банк, ОРГРЭС-банк и Русь-банк, перешли во вторую группу из третьей.

Состав третьей изменился значительно: хотя она и остается представительной, количество ее участников сократилось по сравнению с прошлым рейтингом с 17 до 13 банков. У банка "Диалог-Оптим" отозвана лицензия, и он перестал рассматриваться в нашем анализе. А Алеф-банк, Инвестторгбанк и "Стройкредит" перешли из второй группы в третью.

В четвертой группе в текущем рейтинге представлено 13 банков против 11 в прошлом. Позиции сохранили лишь шесть банков, а покинули группу - пять. Один из них - банк "Пересвет", который повысил свою относительную финансовую устойчивость и перешел в третью группу. К сожалению, несколько ухудшилось относительное состояние банков "Солидарность" и "Центральное ОВК". Среди новичков - два новых участника рейтинга, о которых мы уже писали ранее. Три банка, относительная финансовая устойчивость которых незначительно ухудшилась, перешли в четвертую группу из третьей. Еще два банка, "Нефтяной" и Финпромбанк, улучшили свои показатели, покинули пятую группу и перешли в четвертую.

В пятой группе теперь пять банков - против трех в прошлом рейтинге. Группу покинули два банка, поднявшиеся в рейтинге выше. Русский международный банк сохранил свою позицию в пятой группе. Кроме того, в группу пришли четыре банка, два из которых - новички, а два перешли из четвертой группы относительной финансовой устойчивости - это уже упоминавшиеся "Солидарность" и банк "Центральное ОВК".