Управляющий директор Альянс Банка Жайдаржан Затаев рассказывает о том, как поменялось отношение к риск-менеджменту в банке за время кризиса.

— Что изменилось в системе риск-менеджмента вашего банка?

— Изменился подход руководства и бизнес-подразделений к роли риск-менеджмента. В Альянс Банке мы переформатировали работу кредитных комитетов на всех уровнях — от комитета филиала до совета директоров. Переписали кодекс корпоративного управления. Очень важно при этом, чтобы было разделение между операционным менеджментом (правление и ниже) и советом директоров. Раньше этого не было, и акционеры напрямую участвовали в работе банка. Имело место так называемое телефонное право, когда по телефону выдавались крупные кредиты и принимались важные решения. Такую практику мы полностью прекратили. Каждый кредитный комитет отвечает за свой портфель и решает связанные с ним проблемы. Если проект сырой, но подходящий для нас, то он должен быть доработан; если клиент хороший, но его профиль не удовлетворяет нашим целевым критериям, мы должны ему отказать.

Банк — это организация, которая покупает риск. У нас есть средства, которые мы получили от вкладчиков и инвесторов в доверительное управление под процент, и нам нужно купить риск, доход по которому покроет этот процент и текущие расходы банка. Поэтому мы не должны ошибиться в покупке риска, поскольку рискуем чужими денежными средствами и средствами наших акционеров.

Усилилась и ответственность рисковиков. До 2008-го риск-менеджмент с точки зрения документов существовал, но никто не следовал этим правилам. Формально отчеты делались, процедуры были описаны, но эти отчеты были плохими, и их никто не читал, процедуры не соблюдались. Мы переформатировали процедуры, пересмотрели отчеты и стали думать, что мы должны донести до руководства, акционеров и инвесторов банка. Раньше в отчете, например, был просто «элеваторный» анализ: это когда один показатель вырос, другой упал. А что стоит за этими цифрами? Падение или рост продаж сами по себе ни о чем не говорят. Вопрос к риск-менеджеру по конкретному проекту: «Хорошо, ты написал все риски, но давай посмотрим, какие риски действительно могут реализоваться в данной компании в период кредитования. Может быть, какие-то риски можно устранить или снизить?». От риск-менеджмента теперь требуются еще и рекомендации, а раньше риск-менеджеры просто давали список рисков, присущих тому или иному проекту.

— Акционеры прислушиваются к рисковикам?

— На рынке ходит такая сентенция: рисковику лучше сказать «нет». Нет кредита — нет проблем. Но тогда и нет дохода. Банк — это коммерческая организация, и она нацелена на получение прибыли. Задача риск-менеджера защищать модель «риск — доходность», которую утвердили акционеры и руководство банка. Если акционеры определили стратегию как консервативную, то менеджмент и рисковики настраивают процесс на эту модель. Если акционеры хотят получать большие доходы с учетом наличия серьезных рисков, то будет идти поиск соответствующих рисковых продуктов и различных инструментов, а также мер страхования и снижения рисков.

— Какие проблемы в сфере управления риском вы видите в банковской сфере?

— У нас в финансовом секторе слабо развита риск-культура. Риск-менеджмент не означает, что в каждом банке должно существовать отдельное подразделение рисковиков, которые строят теоретические модели и вырабатывают рекомендации. Когда главный кассир РКО думает о том, оптимальна ли структура этого подразделения; как кассиры будут сдавать выручку; какую сумму он может накапливать, прежде чем инкассировать ее; есть ли утечка информации, — он уже занимается управлением рисками. Это и есть риск-культура. Вопрос в том, насколько глубоко руководитель каждого подразделения проникает в бизнес-процессы. Альянс Банк 2005 года считал, что главное — большие продажи и большая доля рынка, и неважно, что заемщики плохо заполняют анкеты. Были случаи, когда человек приносил 20 удостоверений личности, и кредитный специалист или кредитный брокер выдавал ему 20 кредитов, оформленных на 20 неизвестных физических лиц. Может быть, эти удостоверения были украдены... Если банк привлекает кредитного брокера, он должен понимать, насколько он добропорядочен. В свою очередь заемщик должен внимательно читать кредитный договор.