С помощью НСТ банки могут оценить риски и заранее сформировать капитал в объеме, который был бы достаточным для того, чтобы справиться со стрессом, уточняет регулятор. На данный момент стресс-тесты представляют собой «инструмент аналитической поддержки» для надзорного блока ЦБ, но для банковских организаций не предусматривается никакой материальной ответственности за плохие результаты при их прохождении. Это «не добавляет банкам мотивации» проходить тесты «с запасом» и беспокоиться о своей устойчивости без расчета на поддержку акционеров или ЦБ РФ, говорится в материалах регулятора.
Чтобы изменить это, в Банке России учитывать неудовлетворительные итоги тестирования при оценке достаточности капитала банков. Также, по мнению ЦБ, это может стать фактором повышения отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов. Банки, которые пройдут тесты с высокими результатами, смогут платить в фонд более низкие взносы.
В концепции ЦБ также описывается, как должен выглядеть процесс стресс-тестирования. Ежегодно в конце третьего квартала регулятор будет направлять стрессовый сценарий в крупнейшие банки (сейчас предполагается, что в стресс-тестах будут участвовать только системно значимые кредитные организации). Банки с учетом этого сценария должны будут представить прогноз своей деятельности на двухлетнем горизонте — на проведение расчетов у них будет полгода. После этого ЦБ проверит прогнозы и выставит оценку за результаты, в зависимости от которой банки будут причислены к одной из четырех групп по устойчивости к стрессу.
В процессе определения группы Банк России намерен учитывать величину запаса капитала кредитной организации: если банк пройдет тестирование с дефицитом капитала, регулятор учтет его способность восполнить недостаток средств. В первую группу попадут банки, по итогам тестов не проседающие ниже норматива достаточности капитала плюс 1 п. п., во вторую — соблюдающие норматив достаточности, в третью — идущие ниже норматива, но способные устранить дефицит, в четвертую — те, у которых дефицит капитала в случае реализации стрессового сценария не может быть устранен.
ЦБ ожидает, что ежегодное надзорное стресс-тестирование с 2028 года станет обязательным для всех системно значимых банков. Результат стресс-теста будет влиять на оценку экономического положения кредитной организации и, как следствие, на размер отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов. Он также будет учитываться во внутренних процедурах оценки достаточности капитала, по итогам которых для банка может быть установлена дополнительная надбавка к капиталу, добавили в Банке России.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
