Поведение агентов в треугольнике

Людмила Колбина
16 сентября 2002, 00:00
  Урал

Менеджерам предлагают оценивать рынки и стратегии конкурентов с математической точностью

Менеджмент давно говорит о недостаточности традиционных экономических теорий для принятия решений, о том, что экономическая наука отстает от быстротекущей российской действительности и переживает кризис. То, что советуют классики, стране не подходит. Запад тоже пытается двигаться дальше. Одно из новых, "прорывных" направлений в экономике - изучение эволюционных механизмов на стыке разных наук. Его задача: зная законы развития любой системы, спрогнозировать, какие этапы она будет проходить, не получить спада, а выйти на следующее повышение.

Проблемы стратегического банковского менеджмента до сих пор не обсуждались в таком эволюционном аспекте. Три автора из Екатеринбурга, Валериан Попков, Дмитрий Берг и Роман Кузнецов - банкир, эконофизик и математик, предприняли такую попытку. Анализ поведения банков в экономике, которая прогрессирует за счет новаторов, создающих новые продукты и вытесняющих консерваторов, они изложили в книге "Эволюционное измерение стратегического банковского менеджмента". Состоялась ее презентация деловому сообществу. Есть первые оценки. Что двигало авторами, какие проблемы банковского менеджмента подлежат, на их взгляд, обсуждению сегодня?

Мы вас всех сосчитали

- Главное, что мы сделали, - говорит Валериан Попков, президент Уральского коммерческого банка внешней торговли, директор международного института Александра Богданова, вице-президент Ассоциации российских банков, - довели анализ конкурентной стратегии до количественной, математической модели, компьютерной программы, которая получила патент. Она называется Классификатор конкурентной стратегии поведения. Принципиальное его отличие - до сих пор все труды на эту тему носили качественный характер, то есть описательный. Методика уже опробована: по балансовым данным четырехсот с лишним российских банков мы определили линии их поведения. Как практик, руководитель банка, я увидел, что мне такая информация нужна, естественно, наряду со всеми другими информационными потоками. Компьютерный анализ подтвердил то, что мы в принципе знали: например, что число самостоятельных банков постоянно сокращается, а число зависимых, входящих в те или иные промышленные структуры, растет.

"Взяв в качестве отправной точки предложенную английским экологом Граймом классификацию конкурентных стратегий поведения агентов, авторы строят эволюционную, полуформализованную модель смены стратегий поведения банка в зависимости от жизненных циклов клиентов этого банка. Они показывают, сколь важно менеджерам банка знать, в какой форме жизненного цикла находятся их основные клиенты..." Академик В. Маевский

Программа позволяет анализировать любые структуры, которые конкурируют между собой за те или иные ресурсы: муниципальные образования, субъекты федерации, предприятия. Методика позволила увидеть нам по данным расходов и доходов населения за определенный период в ряде областей УрФО, что на одних территориях доходы явно превышают расходы, и эта тенденция нарастает, в других - совпадают, в третьих - превышение расходов. То есть классификатор может решить задачу по поиску деформации в экономике. А главное - классификатор позволяет сделать вывод о том, куда эволюционирует тот или иной субъект.

Предприятиям методика позволяет определять, насколько эффективен выпуск той или иной продукции по отношению к входным параметрам: любое предприятие конкурирует за входные ресурсы. Такие задачи оптимизации прежде решались через линейное программирование.

Так что по ходу дела идея классификатора обрастает массой новых соображений. Правда, есть одно большое "но". Классификатор, конечно, может применяться везде, где есть регулярная база данных. Однако проблема в том, что у нас не существует постоянно обновляющихся баз данных по отраслям и предприятиям. Банки - единственные, кто составляет ежедневный баланс.

- Как вы думаете, что больше всего удивит аналитиков?

- Определение конкуренции. Кто бы мог подумать: пришлось самим сформулировать, что это такое. Нас изумило, что нигде в мире, а мы проводили анализ по всем источникам в интернете, нет четкого понятия конкуренции в практическом использовании. Сумма всех добытых определений по совокупным параметрам, которые, на наш взгляд, понятие должно включать, достигает 53%. Пришлось дополнять. Наше определение звучит неудобоваримо с точки зрения нормального языка, поскольку предназначено для машины: ей нужно формальное описание, которое мы затем перевели в математические знаки, создав классификатор.

Формализация понятия конкуренции важна, потому что, по-разному понимая конкуренцию, можно по-разному выстроить экономическую стратегию. Например, я давно отстаиваю понятие именно равноправной конкуренции. Поскольку действия многих банков сегодня отнюдь не рыночной природы, мы даже внесли соответствующую поправку в законодательство. Но она не принята: есть достаточные силы, которым равноправная конкуренция вовсе не нужна. Даже в министерстве по антимонопольной политике, "отвечающем" за конкуренцию, на официальных заседаниях ощущается произвольность толкования, в меру понимания чиновников.

- Почему, на ваш взгляд, важна именно конкурентная стратегия, а не какая-то другая?

- Конкуренция - механизм, который выполняет функции отбора. Тот, кто сумеет применить лучшую технологию, эффективнее захватывает и использует ресурсы, сделает лучший продукт, тот выживет. Конкуренция - движущая сила, мотор эволюционного развития, поэтому мы и сосредоточили на ней внимание. Эволюционный подход полагает, что все изменения определяет рынок, внешняя среда, в которой конкуренты стремятся отобрать друг у друга существующие ресурсы или создать новые. Все теории, касающиеся эволюции, вращаются вокруг этой основной идеи. Вторая идея иллюстрирует то, как возникает собственно прогресс. В биологии, например, прогресс обеспечивает мутант, выходящий из общего ряда. В одном из десяти случаев он забирает часть ресурсов и развивается, но в остальных девяти - погибает. Те, что выживают, обеспечивают прогресс. Мутанты в экономике называются новаторами.

Картина с банками

- Что именно показал ваш классификатор? Какая складывается картина конкурентного поведения банков Свердловской области?

- Мы не независимое бюро, чтобы я мог вам рассказывать, кто из коллег где находится и куда движется. Это некорректно.

- Я имею в виду, что вы видите в качестве обобщенной модели?

- Методика позволила добавить новые штрихи к той картине, что давно известна: Екатеринбург - третий финансовый центр после Москвы и Питера. Это не заслуга местных банкиров, а особенность экономики Уральского региона, которая вообще-то по статистике вторая после Москвы и Московской области. Но в Питере традиционно сильные финансисты, а ряд уральских банков после кризиса получил московскую прописку, поэтому сейчас центра все-таки три. Развитие в них идет несколько по иному сценарию, чем в других регионах страны. Во всех регионах почти без исключения доминируют московские банки. Но таких мощных банковских систем, как в трех центрах, нет. Я говорю - мощных, но на самом деле это не так, конечно. Мощные они относительно. Идет очень неприятный, опасный процесс концентрации капитала в московских банках. Опасный тем, что в одном месте, в небольшой группе банков вместе с капиталом концентрируются и банковские риски. Чем это грозит, мы увидели во время кризиса. А поскольку мы собираемся вступать в ВТО и быть еще более открытыми, то все финансовые катаклизмы мира будут в гости к нам. И не за горами, думаю, большие потрясения, когда эти риски будут очень негативно сказываться.

Полтора года концентрация возрастала: с 85% на 1 января 2001 до 87% на 1 января 2002. А на 1 июня этого года она составила 90% - такой объем совокупного банковского капитала России контролируется московскими банками. Отсюда и все "конкурентные преимущества". Негативный процесс финансового обескровливания регионов рождает позитивную тенденцию, выраженную в том, что банки в регионах вынуждены искать себе все новые и новые ниши. Мы, региональные банки, игроки в нишах, но эти ниши весьма невелики. Поэтому осваивать их приходится много, велика трудоемкость и низка рентабельность процесса. Эта ситуация будет сохраняться достаточно долго. Так называемым рудералам, московским банкам, эти ниши не нужны. Они покупают здесь предприятия и сами (или группы, куда они входят) берут их себе на обслуживание.

Банки у нас делятся на три группы: А - имеющие капитал и пользующиеся поддержкой администрации, через них идут бюджетные деньги, финансирование программ правительства; Б - банки, которые вошли в состав промышленных холдингов уральского или неуральского происхождения, обслуживают их финансовые потоки; В - банки, которые в этом смысле независимы. Такой расклад будет сохраняться еще длительное время. Добавятся банки иностранные, но это будет не скоро. Они придут сначала в Москву, будут забирать себе на обслуживание наиболее эффективные, как правило, экспортно-ориентированные производства, потому что им неинтересно будет в принципе работать на рублях, и так далее.

- По вашим оценкам, количество самостоятельных банков сокращается и увеличивается число тех, что входят в промышленные группы. Это плохо с точки зрения экономики?

- В экономике нельзя давать однозначных оценок, потому что всякое "плохо" сегодня может оказаться "хорошо" завтра и наоборот. Это двойственный процесс. Он будет продолжаться, потому что имеет под собой основу - обоюдный интерес. У банка - найти постоянный источник пассивов и более-менее спокойно заниматься активными операциями. У предприятия в условиях России, когда многое до сих пор нестабильно, - относительное спокойствие, потому что его финансы контролируются собственным банком и всегда можно потребовать отчет, разобраться, что происходит. Но риски у них разные. Когда что-то происходит, холдинги, как правило, жертвуют банком. Потому что в банке их собственные средства относительно небольшие. По отношению к собственным средствам 1/20 - вот обычные риски предприятия. А все остальное - обязательства, по которым отвечает сам банк. Он становится банкротом, остается масса людей и предприятий, которым ничего не достается, но юридически это нормальная процедура.

- Это объективная реальность, ФПГ нужны такие банки?

- Нет, это следствие перекошенной структуры капитала. Такой структуры нет нигде, это я специально изучал и заявляю со всей ответственностью. Ни в одной стране мира более 53% ни один финансовый центр не контролирует, тем более в масштабах таких экономик, как наша. Есть, конечно, страны (Чехия, Словакия, Венгрия), где банки столиц контролируют фактически все ресурсы, но в таких экономически масштабных странах, как Франция, Германия, Америка, такого нет.

Поскольку у нас не хватает ресурсов на территориях, их всего 10%, в пять раз меньше, чем должно быть по логике рыночной экономики, независимым банкам очень трудно вести поиски свободных пассивов. Удерживаются на плаву лишь те, кто непрерывно меняет технологии.

В Москве уже давно избыточная критическая масса денежных ресурсов, которые она выталкивает в регионы. Московские банки очень активно формируют свои сети, количество филиалов сопоставимо с количеством самостоятельных банков. Цифры, сколько они здесь размещают и привлекают, не публикуются, но я думаю, эти цифры не маленькие. Когда я говорю о концентрации, речь идет не о центрах оперативного управления размещением, а о стратегических центрах, тех, где принимаются решения.

- Следующий мыльный пузырь ничем не обеспеченных долларовых ресурсов накроет российские регионы после вступления в ВТО?

- Я был в июне на конференции, где иностранные участники не могли опровергнуть выступления наших касательно того, чем это нам грозит. Их аргументы следующие: вы влезайте в это плохо предсказуемое дело, мы вам поможем. Я вот изучал систему правил ВТО, в смысле изучил, особенно в части финансов. Не случайно смыслящие в этом деле люди давно требуют вывести финансы из раздела услуг, куда они по правилам ВТО попали вместе с ресторанным, гостиничным бизнесом. В ВТО доминируют США, Европейский союз, Япония, Канада, которые все и определяют в нем для поправки роста собственной экономики. А остальные страны - резервуар, откуда черпаются ресурсы на случай кризисных явлений. И они просто жаждут, чтобы мы вступили, потому что они видят, куда экономика идет, и им нужен такой мощный ресурс, как Россия, где они будут хозяйничать совершенно спокойно.

- Нам что, лучше не вступать?

- Тут два подхода. Если мы хотим сохранить экономику державного типа, то нам лучше не вступать. У нас все есть, господь не обделил ресурсами и блестящими умами. Не буду говорить, чего нам не хватает. Это отдельная тема.

Если мы хотим (а мы этого явно хотим) сказать на высоком уровне, что мы страна достаточно цивилизованная, мы должны вступать. У второго решения есть один аспект, по которому я в принципе за то, чтобы вступать. Мы своими силами страны не переделаем. Все более отчетливо сознавая это, я на вопрос вступать или не вступать отвечаю: скорее да, чем нет. Чиновничество наше, закоснелые подходы, коррупцию и непрозрачную экономику, законодательство изнутри не реформировать. Только снаружи.

Почему банки не сливаются

- Большой раздел книги посвящен кризисам и устойчивости банков. Вопрос всегда очень злободневный для таких экономик, какой является экономика России. Каков механизм, порождающий кризис банка?

- Да очень простой: рискованная политика прежде всего, которую проводит руководство в части размещения и привлечения средств самостоятельно либо по требованию владельцев ФПГ. Заемщики могут внезапно отозвать ресурсы, кредиторы - не вернуть. Вот два ведущих риска банка, наиболее типичных.

Я рассматриваю кризис как некую перестройку организационной структуры банка с тем, чтобы лучше противодействовать внешним условиям, конкурентам. Сами по себе кризисы - это нормальное явление в управляемой фазе, время от времени все банки их переживают. Речь идет о микроэкономическом аспекте кризиса.

- Уральских банкиров часто спрашивают: почему вы не сливаетесь, не идете на укрупнение перед лицом растущей опасности со стороны прихода банков Москвы и иностранного капитала.

- Риски очень высокие. Они продиктованы тем, что банки - закрытые образования, с разной организационной и корпоративной культурой, состыковать их сложно. Анализ показывает: для слияния должны быть выполнены условия, о которых, к сожалению, соответствующие инструкции Центробанка умалчивают. Потому что их писали люди, плохо владеющие предметом, с устаревшим подходом. Они полагают, что главное - собрать собрание, написать протокол, пригласить оценщиков, оценить капиталы и слить их. Эта внешняя оболочка не отражает сути. Не описаны риски кризисного характера, которые возникают. И как их решать - не понятно.

В основе опасности слияния банков находятся вопросы, связанные с системным кризисом, который возникает, когда структуры начинают взаимодействовать. Логика совершенно проста. Есть два бизнеса, оба неплохие. Слив их с целью получить более мощный бизнес можно получить и обратный эффект. Вероятность этого 50 на 50. Нормальные люди пойдут на это только тогда, когда риски потерять бизнес будут превышать риски слияния. Данные подтверждают: слияния заканчиваются результативно примерно в 15% случаев. Хорошо, если успеют разбежаться. Но когда не успевают, просто разваливаются. Если ты вступаешь в процесс слияния, назад пути нет: инструкция ЦБ построена так, что, начав процесс слияния, ты не можешь из него выйти. Это момент чисто юридический. Второй момент: в инструкции пишут о слиянии как о процессе, всегда имеющем положительную динамику, положительный результат. Я анализировал те условия, при которых слияние могло бы быть продуктивным. Суть в том, что они практически не выполнимы.

Я не знаю в стране примеров слияний, давших в итоге полноценные, хорошо работающие банки, хотя в период кризиса некоторые банки пытались скоропалительно сливаться. Амбиции собственников, в которые якобы упирается проблема, по мнению некоторых, на самом деле играют тут третьестепенную роль.

Я полагаю, для преодоления этой ситуации Центробанк должен бы сказать: да, мы понимаем, что слияние - это кризис. Поэтому будем вам помогать льготными кредитами по такой-то ставке, если ликвидность у сливающихся структур будет падать. А упасть она может в пять секунд: клиенты, узнав о слиянии, заберут депозиты до благополучного окончания процесса. Сейчас Центробанк на себя ничего не берет: это не мое дело, я надзорный орган. В то же время правильно: зачем государственной структуре отвечать своими деньгами за дело, которое может провалиться.

Мы должны детально знать эту тему. Мы должны готовиться к кризису, четко понимать, что впереди у нас в случае вступления в ВТО кризисный период длительностью не менее десяти лет. Готова страна к кризису или не готова? Политики не хотят на эту тему разговаривать.