Реальный трейд

Новости
Москва, 29.11.2010
«D`» №22 (110)

Как и было написано в предыдущем номере (см. «Лучше один раз попробовать» D №21 от 15 ноября 2010 года), редакция журнала D решила принять участие в Кубке ММВБ с собственным роботом. Мы формализовали три варианта торговых стратегий: «шипы и дни разворота», скользящий фильтр NRTR и пробой волатильности. В течение недели с 15 по 22 ноября мы наблюдали за ними в режиме реальных торгов и пришли к выводу, что NRTR и пробой волатильности — это оптимальный выбор из имеющихся вариантов. Поэтому было принято решение запустить именно их.

На данный момент в торговлю выпущен только робот на основе NRTR. Торговый счет открыт в компании «Алор». Робот стартовал в среду 24 ноября, и в тот же день была открыта длинная позиция по декабрьскому фьючерсному контракту на акции Сбербанка. Вход произошел по цене 9943 руб. за фьючерс, и позиция оставалась открытой вплоть до пятницы, когда произошел выход по цене 10 183 руб. В итоге прибыль на контракт составила 240 пунктов, что в нашем случае равно 240 руб. (мы торгуем одним контрактом). Сейчас робот развернулся и встал в «шорт», что, на наш взгляд, конечно, преждевременно. Но мы решили с роботом не спорить и вообще ему не мешать, надеясь, что предыдущая удачная сделка была не последней.

У партнеров

    «D`»
    №22 (110) 29 ноября 2010
    Атомный ренессанс
    Содержание:
    Тема номера
    Марафон трейдера
    Алхимия финансов
    Свой бизнес
    Образ жизни
    Последний штрих
    Реклама