Новые возможности программы MetaStock

IT-механика
Москва, 13.12.2010
«D`» №23 (111)
О том, как эффективно торговать акциями, используя новейшие программы для технического анализа

Сегодня уже ни одна профессиональная деятельность не обходится без помощи компьютерных программ. Те же самые тенденции существуют и в трейдинге. Прогнозирование будущих котировок и принятие верных торговых решений на основе технического анализа (ТА) требуют не только визуального анализа графиков, но и расчетов, математического анализа, производимого при помощи индикаторов и осцилляторов, благодаря которым формируются более сложные торговые системы и нейронные сети. При проведении такого рода анализа необходима специализированная компьютерная программа — пакет анализа. Таким общепринятым мировым стандартом в трейдинге является программа MetaStock.

На российском рынке MetaStock уже достаточно известен, по крайней мере многие профессиональные трейдеры уже давно работают с ним. В широком доступе в Рунете распространены пиратские копии версий 7.0–9.0. Лицензионная программа доступна пользователям в новой версии — 11.0. Брокерская компания «КИТ финанс» является официальным дилером MetaStock на территории России. При приобретении программы мы предоставляем бесплатное обучение по работе с ней, пройти которое можно и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Оно может быть полезным и для тех, кто пользовался более ранними версиями программы: MetaStock отличается от своих предшественниц рядом улучшений. В ней расширены перечень индикаторов технического анализа, набор встроенных торговых систем, а также систем управления рисками.

Адаптивные индикаторы

Первое улучшение связано с появлением адаптивных индикаторов технического анализа. Большая проблема в применении индикаторов ТА заключается в том, чтобы при разных рыночных условиях оптимально использовать различные параметры индикаторов. Заметить смену условий или верно оценить степень этих изменений без применения специального математического аппарата простому трейдеру достаточно сложно. Эта задача была частично решена в 11-й версии. Создатели программы переработали многие классические индикаторы ТА и сделали их адаптивными, то есть способными подстраиваться под текущие рыночные условия без непосредственного вмешательства человека. Различные формулы дают возможность при анализе рынка сравнивать показания индикатора в одних и тех же рыночных условиях, что позволяет более детально изучать ситуацию и получать более точные и своевременные торговые сигналы индикаторов.

Как же было реализовано такое решение? В основе адаптивности индикаторов лежат методы определения рыночных циклов (MESA Sine Wave) и волатильности. При использовании одного из методов адаптации постоянно отслеживается поведение цены, и автоматически выбирается тот параметр индикатора, который наилучшим образом подходит в сложившейся ситуации.

Настройки индикатора позволяют изменять метод адаптации: на основе циклов, по волатильности или комбинированный подход. Группа адаптивных индикаторов в общем списке так и обозначена, MS 11 — Adaptive, поэтому их будет легко найти (см. график 1).

В качестве примера приведен дневной график цен акций Сбербанка (см. график 2) с наложенным на него адаптивным (зеленая линия) и обыкновенным (фиолетовая линия) индексами относительной силы (RSI). График можно разделить на два основных интервала. Первый интервал (конец 2007-го — начало 2008 года) характеризуется отсутствием высокой волатильности и боковым движением цены. Второй интервал — это сильный тренд с последующей коррекцией. Как видно из графика, области перекупленности и перепроданности на боковом рынке были определены с помощью адаптивного RSI очень четко, тогда как показания обычного RSI недотянули до уровней перекупленности и перепроданности. На трендовом рынке (второй интервал) окончание нисходящего тренда было определено адаптивным RSI более четко по сравнению с сигналами обычного RSI. Кроме того, на завершении коррекции нисходящего тренда адаптивный индекс в очередной раз продемонстрировал повышенную четкость сигнала.

Конечно, во многих случаях показания обоих типов индикаторов совпадают, однако лучшая подстройка адаптивного RSI под текущие рыночные условия налицо.

Управление рисками

Второе изменение связано с появлением новых индикаторов для управления рисками и отслеживания состояния открытых позиций. В новой версии MetaStock намного легче выставить следящий «стоп» (trailing stop), а набор инструментов для управления рисками представлен группами новых индикаторов MS 11 — Chandelier stops и MS 11 — IntelliStop.

Эти индикаторы представляют собой уровни, по которым может быть выставлен скользящий «стоп» для длинных и коротких позиций. «Стопы» Chandelier при определении расстояния от текущей цены до точки выхода ориентируются на рыночную волатильность, выраженную через индикатор ATR (Average True Range). «Стопы» IntelliStop, в свою очередь, направлены на локальные минимумы и максимумы. В предыдущих версиях MetaStock уровень трейлинга был фиксированной величиной, и приходилось создавать собственные индикаторы для следования за ценой. Создавая новые варианты трейлинга, разработчики взяли курс на внедрение адаптивных методик управления позицией в рынке, что особенно актуально на современных высоковолатильных рынках.

Для сравнительного анализа наилучшим образом подходят MS 11 — Chandelier stops и MS 11 — IntelliStop (long term). На первый взгляд уровни выхода из позиции кардинальным образом не отличаются. Однако при более близком знакомстве с индикаторами трейлинга видно, что они по-разному ведут себя в ситуациях «боковика» и направленного движения цены. При сильных направленных движениях более оперативно на изменение ситуации реагирует Chandelier, так как в его основе лежит индикатор волатильности ATR (см. график 3, синяя линия). Когда же цена находится в «боковике», уровни трейлинга устойчивы (см. график 4). Соответственно, у IntelliStop (оранжевая линия на графиках) медленнее реакция при трендовом движении цен, но индикатор более чувствителен к изменению цен на боковом рынке.

В отличие от многих трендовых индикаторов (например, скользящей средней), по которым распространена практика выставления трейлинга, Chandelier и IntelliStop строятся на основе ценовых минимумов и максимумов. Это дает возможность всегда определять уровень «стопа», в отличие от той же средней, которая может оказаться внутри ценового канала.

Как известно, при боковом рынке трендовые индикаторы работают недостаточно четко и дают много ложных сигналов на вход, поэтому дополнение трендовых сигналов на вход сигналами выхода типа trailing stop может значительно увеличить эффективность стратегии.

Торговые системы

Третье изменение, появившееся в MetaStock 11.0, связано с набором встроенных торговых систем. Системы, которые поставлялись в комплекте более ранних версий пакета, были простыми и без предварительных настроек малоэффективными на реальном рынке. В новую версию включены продвинутые торговые системы, работать по которым можно без дополнительных оптимизации и апгрейда.

Эти системы представлены в группе MS 11 в списке стратегий System Tester. Они построены на разных принципах и имеют открытый исходный код. Среди представленных стратегий есть системы для внутридневной торговли (MS 11 — 1st Hour Breakout), стратегия анализа ситуации на рынке на основе показателей индикаторов на различных таймфреймах (MS 11 — Stochastic Pops), а также известная модернизированная система «черепах» (MS 11 — Turtle Trader Hybrid), которая строится на пробое локальных минимумов и максимумов.

В основе сигналов на выход из рынка во многих стратегиях лежат рассмотренные выше «стопы» — Chandelier и IntelliStop, поэтому сравнить их эффективность можно практически сразу после установки и настройки MetaStock. В частности, в стратегиях Conners RSI System и Stochastic Pops в качестве единственного правила на закрытие позиции использованы именно эти индикаторы.

Следует заметить, что доступ к программному коду сложных индикаторов и торговых систем в предыдущих версиях MetaStock был закрыт. Однако в 11-й разработчики решили не скрывать программный код новых разработок. Большинство формул, которые использовались при создании индикаторов и стратегий, открыты. Для обычных пользователей это может быть полезно по нескольким причинам. Во-первых, начинающие разработчики торговых систем смогут познакомиться с методами адаптации, использование которых возможно не только при создании собственных технических индикаторов, но и при самостоятельном программировании торговых систем. Во-вторых, формирование такого рода стратегий и индикаторов с открытым исходным кодом — это своеобразный мастер-класс программистов из Equis. Ориентируясь на приемы в их построении, можно повысить свои навыки программирования на встроенном в MetaStock языке.

Основные функции MetaStock и новое в 11-й версии

MetaStock помимо набора инструментов для визуального анализа графиков предлагает пользователям три основные функции: сканирование рынка, тестирование торговых систем и анализ данных. Сканировать рынок позволяет «разведчик» (The Explorer). Среди множества инструментов можно найти те, по которым, например, индикатор MACD выдает сигнал на покупку. Тестер системы (System Tester) тестирует торговые алгоритмы на исторических данных, выводя на экран кривую доходности и прочие характеристики системы. «Советник» (Expert Advisor) формирует торговые сигналы, используя встроенные или созданные пользователем индикаторы.

Основные отличия MetaStock 11.0 от предыдущей версии касаются набора встроенных индикаторов и торговых систем. По данным разработчиков, в программе появились 17 новых индикаторов (43 были улучшены) и шесть новых торговых систем. Для популярного индикатора RMO (Rahul Mohindar Oscillator) появилось шесть новых сигналов тревоги. Кроме того, были расширены возможности риск-менеджмента (добавлены два новых стоп-сигнала).

Скриншот 1
Скриншот 2
Скриншот 3
Скриншот 4

У партнеров

    «D`»
    №23 (111) 13 декабря 2010
    Управление хаосом
    Содержание:
    Психология
    Тема номера
    Образ жизни
    Последний штрих
    Реклама