Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Работа над ошибками

2010

По прошествии трех недель работы торговые системы журнала D' показали убыток. На основании полученных результатов и набитых шишек редакция осуществила разбор полетов

В предыдущем номере мы поделились нашими успехами на Кубке ММВБ и порадовались за своего торгового робота. К сожалению, в последние две недели поводов для радости у нас было значительно меньше. По ряду возникших в процессе технических проблем мы пропустили большое трендовое движение на рынке, а также не смогли выйти из позиций там, где указывала торговая система. В итоге на нашем счете цифра +3,8% (доходность с 23 по 26 ноября) сменилась неутешительной –2,5% (по состоянию на 9 декабря). Тем не менее работа над роботом будет продолжена, и мы надеемся на улучшение результатов. А ниже приведены, на наш взгляд, недочеты его работы, которые были замечены уже в процессе эксплуатации.

Входы-выходы

Основная задача любой торговой системы состоит в том, чтобы дать верный сигнал на вход в позицию и затем своевременно выйти из нее, получив прибыль или зафиксировав убыток. Однако в нашем случае ситуация несколько усложнилась. Находясь, например, в длинной позиции, наступает момент, когда робот выставляет заявку на ее закрытие. Заявка выставлена, но вот к исполнению явно не торопится. Понятно, что при движениях рынка против открытой позиции подобная ситуация крайне опасна, да и вообще недопустима.

Оказалось, что решение проблемы достаточно простое. Робот выставляет условную заявку «купить / продать, если цена равна или меньше». При этом, когда проскальзывание достаточно мало, как было в нашем случае (оно составляло 5 пунктов для фьючерса на акции Сбербанка), цена уходит, и заявка не исполняется. Аналогичная ситуация нас преследовала и при открытии позиций, в результате чего мы имели лишь выставленные заявки на покупку, а за восходящим трендом фьючерса на Сбербанк наблюдали лишь со стороны. Поправив данную техническую проблему, мы надеемся, что состояние нашего счета несколько улучшится.

Ближе к прибыли

Напомним, что мы используем известные торговые методики, основанные на пробое уровня с фильтром NRMA и на пробое волатильности по линиям Боллинджера. В первом случае для входа в «лонг» требуется пробой наивысшего максимума за последние 40 баров и положительный наклон NRMA, а во втором — когда свеча закрывается выше верхней границы линии Боллинджера. Таким образом, обе задействованные нами системы срабатывают после того, как был преодолен соответствующий ценовой диапазон или уровень. Из этого следует, что на пробоях уровня мы всегда покупаем «дорого» для длинных позиций и продаем «дешево» для коротких.

Понятное дело, что роботу совершенно все равно, как покупать и как продавать, однако, наблюдая за его работой, мы поймали себя на мысли, что, пока сделка не окупилась, неплохо было бы держать остановку торгов поближе к цене в настоящий момент. Во-первых, это поможет сохранить нам прибыль по сделке, если цена вдруг развернется, а уровень выхода еще не успеет подстроиться под соответствующее изменение графика. А во-вторых, близкие «стопы» сократят максимальный размер потенциальных убытков.

С другой стороны, можно справедливо заметить, что «подтягивание» остановок к цене может и уменьшить нам размер потенциальной прибыли в одной сделке. Более того, как показало тестирование на истории, доходность торговой системы действительно уменьшается, но просадки становятся меньше. Поэтому на данном этапе было принято решение иметь синицу в руках вместо журавля известно где. (На приведенном графике — робот на основе пробоя уровней с фильтром NRMА. Красной линией показаны перемещаемые «стопы»).

Спокойствие при волатильности

Высокая волатильность — всегда особая ситуация на рынке. В случае наших пробойных систем серьезное движение может перекрыть любые уровни, поэтому зачастую это наверняка сигнал к открытию позиций. Как показали наши наблюдения на небольших таймфреймах (5, 15 минут), за периодами высокой волатильности неминуемо следуют откаты в обратном направлении или «боковик» с последующим продолжением движения, но уже более умеренными темпами. Исходя из этого было принято решение, что в моменты высокой волатильности в рынок не входить даже после пробоя соответствующих уровней. Если нам повезло и мы находимся в позиции, направление которой совпадает с направлением сильного движения, то фиксируем прибыль при откате на 50% относительно последней «волатильной свечи». Для позиций, среднее время жизни которых составляет не более одного дня, это, на наш взгляд, вполне нормально.

На графике желтым выделен как раз такой неудачный вход в длинную позицию. После сильного движения (на самом деле это гэп, но его сюда тоже можно отнести) пошел плавный откат вниз.

Таким образом, несколько более усовершенствованные роботы вкупе с решенными техническими проблемами должны дать синергетический эффект, который, как мы надеемся, на этот раз будет положительным. Полученный опыт обязательно даст нам новые возможности совершенствования в будущем. А в таких случаях хороший результат — дело времени.

«D`» №23 (111)
Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама