Близорукий риск-менеджмент

Практика банковского риск-менеджмента и регулирования традиционно отстает от уровня реальных угроз, однако нельзя не заметить прогресс в этой сфере. Самый большой разрыв — в управлении ликвидностью, это по-прежнему наиболее уязвимое место банковской системы, что и продемонстрировала финансовая встряска

Банковские риск-менеджеры, отвечая на вопрос о наиболее значимых рисках, традиционно ставят на первое место риски кредитные. Вместе с тем все риск-индикаторы (доля кредитов в ВВП, уровень просроченной задолженности, уровень задолженности на одного занятого и т. д.) свидетельствуют о том, что «плохие» долги пока не способны нарушить стабильное развитие банковской системы. Напротив, последние события на глобальном и локальном финансовых рынках показывают, что более актуальными являются риски ликвидности (им банкиры, по опросу «Эксперт РА», отводят второе место) и фондовые риски (третье место). Результаты стресс-тестирования, проведенного ЦБ в конце 2006 года, подтверждают лидерство кредитных рисков (см. график 1): российские банки могут потерять 28,8% (в случае реализации консервативного сценария) и 42,8% капитала (при пессимистическом сценарии).

Однако на риски можно смотреть и под другим углом. Если их рост можно вовремя отследить и проконтролировать, то степень опасности, связанная с ними, уже не будет казаться столь существенной: предупрежден – значит вооружен. Выявить самые слабые места системы можно, сопоставив реальный профиль рисков с текущей практикой риск-менеджмента и степенью адекватности действий регулятора, направленных на снижение соответствующих рисков в системе. Несоответствия в триаде банковского риск-менеджмента «текущий профиль риска — практика управления — регулирование» обнаруживают наиболее уязвимые точки, по которым кризисные явления как раз и могут ударить в первую очередь.

Многоликие кредитные риски

С этой точки зрения за кредитные риски можно не опасаться: исследование банковского риск-менеджмента, проведенное «Эксперт РА», выявило наибольший прогресс именно в управлении кредитными рисками. Возрастание уровня кредитных рисков (в первую очередь по кредитам физическим лицам) было вовремя осознано как банкирами, так и регулятором.

В корпоративном кредитовании роста просрочек не наблюдается, а сегмент розницы переходит в стадию зрелости. Во-первых, сама рыночная ситуация способствует снижению риск-аппетитов и изменению подходов к оценке заемщиков в сторону большего консерватизма. Во-вторых, развивается информационная инфраструктура рынка кредитования. Многие банки, имея статистику глубиной три-пять лет, уже могут использовать «рабочие» скоринговые модели. Это, правда, не тонкий скоринг, но тем не менее определенный шаг вперед с точки зрения риск-менеджмента. Кроме того, активно развивается система кредитных бюро и коллекторских агентств, способных обеспечить более эффективную работу с просроченной задолженностью клиентов.

Стоит, однако, отметить, что пойти на самоограничение кредитных рисков банкам было нелегко — ведь это означает замедление темпов роста активов и доходов. Тем, кто не решился на это самостоятельно, во многом «помог» регулятор. ЦБ начал устанавливать более прозрачные правила игры, которые должны ускорить взросление розничного сегмента. Сдержать рост кредитных рисков в рознице призваны, в частности, вступившие

У партнеров

    «Эксперт»
    №40 (581) 29 октября 2007
    Средний Восток
    Содержание:
    Еще одна ошибка

    Средний Восток оказался в шаге от геополитической катастрофы. Конфликт вокруг Иракского Курдистана может спровоцировать полномасштабную перекройку границ в регионе

    Обзор почты
    Реклама