Мосбиржа начнет внедрять ИИ-инструменты для выявления рыночных манипуляций и инсайдерской торговли на фондовом рынке. В России сейчас разрабатывают законопроект по борьбе с использованием инсайдерской информации на бирже: в феврале он прошел первое чтение
Мосбиржа начнет выявлять факты манипулирования рынком с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба биржи.
Инструменты позволят выявлять операции, которые имеют признаки манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Они будут интегрированы в процессы комплаенса на всех этапах проведения расследований, уточнили в торговой площадке.
«Новые подходы позволят эффективно осуществлять ИИ предобработку получаемых сигналов автоматизированного анализа сотен тысяч сделок и связанных метрик взаимной торговли, комбинировать полученные результаты анализа признаков скоординированных действий рыночных агентов и формировать базу аналитических заключений (поведенческих метрик) для последующего рассмотрения специалистами комплаенс», — говорится в сообщении Мосбиржи.
Внедрение ИИ повышает устойчивость и прозрачность рынка, считает старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Ирина Грекова. По ее мнению, в течение года или двух лет использование ИИ-ассистентов позволит освободить «ресурсы имеющихся экспертов и направить их на углубленный анализ сложных кейсов».
Сейчас в России разрабатывается законопроект по борьбе с манипуляциями и инсайдерской информацией при торговле на бирже. Документ прошел первое чтение в Госдуме в феврале и сейчас дорабатывается. В рамках поправок компаниям могут разрешить передавать на аутсорс анализ сделок инсайдеров, говорил глава департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин в апреле. Документ в текущей редакции также предусматривает введение закрытых периодов, в рамках которых инсайдеры не смогут совершать сделки с бумагами компании.
В середине апреля в Москве возбудили уголовное дело по статье о манипулировании рынком акций на Мосбирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). По факту произошедшего были задержаны три человека — трейдеры из финансово-инвестиционной компании PFL Advisors. По версии следствия, в 2023–2024 гг. они систематически совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний на Мосбирже. При этом они использовали популярные Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ», на которых, как утверждает следствие, они публиковали привлекательную информацию о ценных бумагах перед их продажей.
Как уточнили в ФСБ, всего было задокументировано более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. По местам жительства фигурантов были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе часы, аксессуары на сумму более чем 3 млн руб., электронные носители информации, средства управления и администрирования Telegram-каналами, добавили в ведомстве.
