Развитие экономики проходит под влиянием двух разнонаправленно действующих факторов: собственники хотят видеть бизнес эффективным, а общество и кредиторы — стабильным. Последнее требование — наиболее важное в работе банковской системы, это отличает его от других секторов экономики. Причина такого пристального внимания кроется в выполнении банками функции посредников при трансформации сбережений населения в инвестиции.

В связи с этим банкам приходится ежедневно принимать на себя множество рисков, связанных с финансовыми потерями. А от этого могут страдать как собственники банка, так и его вкладчики. Поэтому банковский сектор — один из самых регулируемых в мире. Создан и функционирует надгосударственный орган — Базельский комитет по банковскому надзору, разрабатывающий методологию управления рисками в коммерческих банках и принципы регулирования банковского сектора со стороны государства.

Интерес — в снижении риска

Управление рисками в банковском секторе можно условно разделить на две составляющие. Первое — управление рисками на уровне отдельного банка. Здесь банк самостоятельно выстраивает систему управления своими рисками. При оценке устойчивости финансовой организации важным элементом анализа является оценка действующей в банке системы риск-менеджмента. Формирование такой системы в банке свидетельствует о заинтересованности собственников в развитии бизнеса. Второе — регулирование рисков банковской системы. Под этим понимается регулирование рисков банковского сектора Банком России. Оно выражается как в установлении внешних нормативов деятельности банков, так и в определении требований к внутренним банковским системам риск-менеджмента. К ним относятся достаточность капитала, нормативы ликвидности и нормативы, ограничивающие кредитные риски банков.

Риск-менеджмент на местном уровне

Основными составляющими хорошо организованной системы риск-менеджмента являются, во-первых, наличие в организационной структуре банка подразделения, занимающегося независимой оценкой рисков. Независимость от подразделений, контактирующих с клиентами и продающих им банковские услуги, необходима во избежание конфликта интересов, когда с целью извлечения личной выгоды банковский менеджер может скрывать негативную информацию о клиенте. Во-вторых, квалифицированный персонал и разработанная методология управления рисками. В-третьих, хорошо организованная внутренняя информационная система и специализированные программные продукты.

Директор представительства ЗАО «Дельтабанк» в Новосибирске Илья Батемиров считает: «Банковская программа финансирования риска должна быть составлена таким образом, чтобы обеспечить одновременно стабильность покрытия рисков и минимизацию прямых издержек банковского риска. В этом случае достигается удерживание риска в пределах финансовых возможностей банка». Еще одной составляющей эффективной работы системы риск-менеджмента является коллегиальность принятия решений, несущих в себе риск.

Развитие управления рисками в региональных банках не всегда определяется только этими факторами. Важную роль играет и достигнутый уровень эффективности самого банка, виды и сложность проводимых им операций, а также возможность проводить затраты на организацию и работу системы риск-менеджмента. Содержать в организационной структуре независимое риск-подразделение затратно и потому не всегда возможно. Кроме того, объемы и сложность банковских операций зачастую позволяют обходиться обычными офисными пакетами, не затрачивая средства на приобретение специализированных пакетов.

В целом основная масса программных продуктов для управления — иностранные и, соответственно, имеют высокую стоимость. Российские компании пока не могут предложить программные продукты, функционал которых невозможно реализовать в обычных офисных пакетах или специальных аналитических продуктах. В качестве примера Илья Батемиров приводит необходимость периодической корректировки системы скоринга: «Сейчас требуются постоянные статистические исследования в этой области, то есть необходимо создать базу данных для будущих прогнозов банковских потерь, выявить наиболее слабые места в организации банка, выделить ключевые направления реорганизации его деятельности и определить наиболее эффективные методы минимизации рисков. К сожалению, эти исследования достаточно дороги, и скоринг корректируется не так быстро, как меняется ситуация на рынке».

Важной проблемой организации управления рисками в банках остается недостаточная разработка методологии, а также ее применимость для различных банков. В этом смысле риск-менеджмент скорее искусство, чем научная дисциплина, поскольку его конкретная реализация зависит от внутренних особенностей того или иного банка. Кроме того, к сожалению, Централь-ный Банк и его территориальные отделения не всегда могут оказать банкам квалифицированную помощь в области построения системы риск-менеджмента. Впрочем, это не относится к его компетенции. Хотя повышение оперативности работы ЦБ и организация при нем консультационных центров помогли бы банкам быстрее внедрить необходимые стандарты управления. Сюда же можно отнести и нехватку квалифицированных кадров на местных рынках.

Адекватная работа системы риск-менеджмента невозможна без организации в банке действующей системы корпоративного управления, при которой совет директоров выступает реально функционирующим органом, определяющим политику банка в области управления рисками и ог-раничения на работу правления банка. В региональных банках количество собственников, как правило, незначительно. Кроме того, они сами стоят во главе своих банков. Это нарушает принципы корпоративного управления и коллегиальности принятия решений и несет угрозу для клиентов банка. Возможно, для небольших банков в период их роста такая ситуация и возможна. Но с ростом объемов бизнеса это может стать угрозой стабильности банка.

На любом финансовом рынке всегда существует проблема асимметричности и неполноты информации. Принимая решение о работе с тем или иным банком, частные вкладчики и компании не всегда проводят анализ работы банка, в том числе и организации управления рисками. В идеале функцию информирования должно выполнять государство. Но если функция регулирования находится на высоком уровне, то раскрытие информации и ее доступность для клиентов не всегда адекватны уровню развития банковского сектора России.

Безусловно, внедрение системы управления рисками ложится на плечи самого банка. В качестве альтернативного способа, который может облегчить этот процесс, может выступать привлечение как консультантов, так и внешнего инвестора, предпочтительно иностранного. Такие инвесторы часто приносят в банк не только деньги, но и более развитые технологии управления, в том числе и рисками.

Считать, что малые банки обладают неразвитыми системами управления рисками, нельзя. В тех из них, где собственники и менеджмент заинтересованы в развитии бизнеса, управление рисками идет одновременно с бизнесом. Задавая вопрос о том, зачем нужна банку внутренняя сис-тема риск-менеджмента, можно говорить о том, что правильно организованная система управления рисками увеличивает стоимость компании и повышает ее конкурентоспособность. Управление рисками определяет средне- и долгосрочную стабильность и конкурентоспособность банков. Как говорит начальник отдела оценки банковских рисков банка «Левобережный» Алексей Балабин, «Некоторые из видов риска (операционный риск, риск потери деловой репутации) оказывают огромное влияние на предпочтения клиента. Четкое, быстрое выполнение операционных проце-дур, отсутствие ошибок и сбоев, обязательность банка — ключевые факторы, привлекающие клиента в любой экономической обстановке».

Определив угрозы и оценив возможные последствия, банк своевременно может принять меры по их нейтрализации.