22 сентября на площадке Quattro Space, пройдет Форум риск-менеджеров, центральной темой котроего станет перестройка кредитных и риск-процессов в связи с изменениями подходов Банка России в 2026 г.
Участники также обсудят операционную устойчивость, модельные риски и интеграцию генеративного ИИ в бизнес-процессы. Форум пройдет в интерактивном формате «живой лаборатории решений». Помимо выступлений экспертов программа предусматривает прикладные форматы для неформального обмена опытом: обсуждение практических кейсов, голосования, медиа-бриджи и круглые столы со спикерами, на которых участники смогут сопоставить подходы к управлению рисками.
Ключевые темы и дискуссионные треки
На панельной дискуссии «Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер» участники обсудят изменения в структуре выдач после включения ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов. Представители банков смогут сопоставить подходы к трактовке отдельных положений регулирования, а небанковские кредитные организации, МФО и финтех-компании — оценить собственные практики с учетом требований регулятора.
Сессия «Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD» будет посвящена методам оценки и хеджирования рисков, доступным в том числе банкам за пределами топ-5. Также эксперты рассмотрят калибровку параметров PD и LGD в условиях высокой волатильности рынка и подходы к сегментации портфеля.
В рамках сессии «Операционные риски: инцидент есть, риска нет» участники обсудят ведение базы событий, управление риск-аппетитом, установление лимитов потерь для групп компаний и замену ИТ-вендоров без нарушения непрерывности процессов. Отдельное внимание будет уделено практике работы с предписаниями Банка России.
На сессии «Архитектура риск-контура с использованием ИИ» спикеры рассмотрят устройство риск-контура с элементами искусственного интеллекта, функции риск-менеджера в новой архитектуре, применение ИИ-агентов и управление рисками генеративных моделей. В программу включены практические кейсы Альфа-Банка и MTS Web Services, а также обсуждение выбора между in-house разработкой и использованием готовых промышленных платформ.
Заключительная дискуссия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте» будет посвящена применению LLM для обогащения предиктивных моделей и извлечения признаков из неструктурированных данных. Спикеры обсудят эффективность гибридного подхода с участием человека и определят процессы, в которых использование генеративных моделей пока требует обязательной экспертной проверки.
В числе спикеров:
- Александр Дьяконов, руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций AI VK;
- Дмитрий Голембиовский, директор департамента по управлению финансовыми рисками ПСБ;
- Вадим Ситосенко, начальник департамента операционных рисков Газпромбанка;
- Антон Вовк, старший вице-президент, руководитель департамента залогов ВТБ;
- Юрий Полянский, эксперт в сфере разработки ПВР-моделей, ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей ПСБ, к.т.н., доцент;
- и другие.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.
