Самый прямой трейдинг

Москва, 15.03.2010
Что такое промсервер FORTS, какой существует самый что ни на есть прямой доступ на биржу, сколько он стоит и зачем он нужен

Одной из специфик российского фондового рынка является то, что долгосрочных инвесторов на нем меньше, чем активных спекулянтов. И те технические возможности, которые сейчас существуют у второй категории игроков, позволяют им использовать гиперактивных торговых роботов. Вопрос эффективности таких торговых (высокочастотных) стратегий, когда за одну минуту совершается десяток сделок, мы оставим в стороне, так как часто в диспутах гуру биржевой торговли это сводится к общей философии трейдинга, когда спорщики в накале страстей готовы хватать друг друга за грудки, крича: «А ты кто такой?!» Но если у трейдеров с умеренным игровым темпераментом не слишком высокие требования к технической составляющей торговли, то у гиперактивных игроков требования к скорости работы системы уже достаточно высокие. Конкуренция между скальперами существует, и ты должен иметь возможность совершить сделку по выгодной цене быстрее других. Иначе затопчут.

При этом следует отметить, что развитие биржевых систем не стоит на месте. И ММВБ, и РТС постоянно работают над совершенствованием программного обеспечения и повышением мощности «железа». Но так как существует платежный спрос со стороны игроков на высокоскоростное подключение, то появились и соответствующие услуги со стороны брокеров при поддержке бирж.

Для начала следует понять, что именно предлагается биржами.

Клиент-сервер

Существуют различные технические решения для оказания услуг по Сети, но предоставляет их всегда сервер, а потребляет клиент. Стоит отметить, что сервер — это специальное программное обеспечение, а не большой компьютер с водяным охлаждением. Клиент — это программа, которая взаимодействует с сервером: принимает и передает ему данные. Это введение было нужно, чтобы немного подготовить вас к рассказу об одной из услуг биржи РТС — промежуточном сервере (промсервере), который, с одной стороны, предоставляет вам услугу, а с другой — сам является «клиентом» биржи.

Очевидно, что ресурсы вычислительных машин ограниченны. Соответственно, и вычислительные ресурсы биржи небезграничны. Приток большого количества новых активных, а нередко и автоматизированных участников приводит к увеличению нагрузки на серверы биржи. Когда последняя не справляется с нагрузкой, вы сталкиваетесь с задержкой при получении данных или выводе торговых заявок. Таким недостатком обладают все серверы при увеличении числа клиентов, а не только биржевые.

Если серверов несколько, то запросы «клиентов» обрабатываются быстрее. Но установка независимых серверов не всегда возможна в таком ответственном деле, как перераспределение ценностей от одного к другому. И было бы печально узнать, что этих ценностей стало меньше к концу торговой сессии из-за ошибки программного обеспечения. Биржевое программное обеспечение должно хранить целостность данных. А это возможно только при применении одной центральной системы. Для распространения файлов по Сети можно использовать много независимых серверов, но для биржи это не подходит.

Логичным решением для разгрузки является создание некого промежуточного или дублирующего сервера, на который перенаправляются запросы. Так иногда поступают владельцы веб-сайтов с большим количеством посетителей. Они устанавливают промсерверы, которые кэшируют данные, и именно их выдают клиенту по запросу.

Так как современные электронные биржи построены на клиент-серверной архитектуре, то для них также справедливо, что установка промежуточного сервера ускорит взаимодействие участника и биржи. Конечно, не все биржи имеют современное программное обеспечение с возможностью масштабирования, но крупные российские биржи на это способны.

Возможности РТС

Теперь от рассмотрения теории перейдем к практике — к бирже РТС. Ее сердцем и мозгом является группа вычислительных машин, объединенная локальной вычислительной сетью и предоставляющая сервисы через Глобальную сеть. Назовем весь этот комплекс центральной системой РТС. Все участники торгов подключаются к сети РТС через промежуточный сервер. Промежуточный сервер в данном случае — это интерфейс к ядру, инкапсулирующий ее внутреннее устройство (см. схему). Промежуточных серверов может быть много, и все они получают данные из центральной системы РТС. То есть основная нагрузка, весь обмен данными, приходится именно на них.

Схема

Промежуточный сервер сохраняет данные из центральной системы и ретранслирует клиентам, то есть каждый участник запрашивает данные с сервера. Он, в свою очередь, возвращает данные из области памяти, где они временно хранятся. Если сервер хотя бы раз запрашивал их из центральной системы, он больше не обращается за ними. Так достигается разгрузка биржи. Если данные отсутствуют, то они запрашиваются из недр РТС.

Стоит обратить внимание на некоторые детали, а именно на нагрузку сервера и его локацию. Если сервер «общественный», то придется мириться, что данные с него получают немало участников. В этом случае задержки неизбежны. Для решения этой проблемы РТС предлагает установку собственного эксклюзивного промежуточного сервера.

Его можно разместить как на собственной территории, так и в сети РТС. Если вы устанавливаете свой промсервер, он будет полностью в вашем распоряжении, при этом он также будет получать данные из центральной системы РТС. И тогда у вас под боком окажется биржа РТС.

Но его установка не всегда оправданна экономически. Применение промсервера имеет смысл для крупного игрока, для которого скорость выставления заявки очень важна, или брокера, через которого работают множество клиентов.

На момент написания этой статьи существовало два варианта установки и обслуживания промежуточного сервера для FORTS — с использованием компьютера участника торгов или с использованием компьютера биржи РТС.

Установка сервера на вашем компьютере будет стоить 30 тыс. руб. (все цены указаны без НДС). Также придется ежемесячно платить 20 тыс. руб. за информационно-техническое обслуживание. Если вы устанавливаете компьютер от РТС, то на него распространяется гарантийный срок — один год. Его установка обойдется в 250 тыс. руб., а информационно-техническое обслуживание составит уже 30 тыс. руб.

Практическое решение

Во всяких технических решениях есть, как говорят, золотая середина, правда, найти ее в нашем случае не так-то и просто. Итак, мы уже определили, что самый дорогой и быстрый способ — это промежуточный сервер на территории биржи, на котором сидит ваш высокочастотный робот. Но следует помнить, что если вы хотите выступать от имени физического лица, то вам неминуемо придется договариваться с брокером, у которого есть все соответствующие лицензии и договоренности с биржей. Дальше вам придется сертифицировать своего «бойца» на тестовом сервере РТС. После чего ваш робот получит соответствующий сертификат, с которым брокер может запустить вас на свой промсервер, не опасаясь, что вы «подвесите» биржу. Контролировать робота можно будет через VPN-соединение, используя каналы брокера.

Помимо «идеального» размещения на территории биржи есть и другие способы, как можно получить высокую скорость за меньшие деньги. Для этого вам придется делить канал связи с другими участниками. Такой способ увеличит задержки в пиковые нагрузки сервера, однако все равно будет работать быстрее стандартного подключения. Этот вариант подойдет для скальперов, работающих руками.

Например, такой способ подключения обойдется в 3–4 тыс. руб. в месяц у брокера «Ай Ти инвест». За эту плату вы получаете VPN-подключение к промежуточному серверу, который находится на территории брокера и имеет прямое подключение по выделенному каналу к ядру торговой системы биржи. Для торговли вам будут подложены торговые терминалы LiveTrading Scalping Direct от команды CFT (Cofite.ru).

«Церих» предлагает своим клиентам прямой доступ к промсерверу, расположенному на территории РТС, за 25 тыс. руб. в месяц. Для клиентов будет также доступен терминал LiveTrading Scalping Direct, а также скальперский привод TFast (презентацию этой программы можно посмотреть по ссылке tfast.ru/wp-content/uploads/2010/02/presentation.pdf).

Компания Finrise подключает любое сертифицированное программное обеспечение к шлюзу FORTS. Абонентская плата — 5 тыс. руб. в месяц.

БКС предоставляет услугу «Выделенный сервер QUIK» для торговли на FORTS с ограниченным числом подключений за 5 тыс. руб. в месяц. Торговля на FORTS через шлюз, используя VPN-соединение, обойдется в 12–13 тыс. руб. в месяц.

Узкое место

Если ваши клиенты или вы страдаете от низкой скорости обработки запросов, то не нужно сразу рассчитывать, что промежуточный сервер решит проблему. Рекомендую для начала провести диагностику, узнать, на каком участке происходит задержка.

В кругах трейдеров принято во всех проблемах винить биржу, брокера и соседа по лестничной площадке, но все же проблема может быть не только в них. Добавьте к этому списку провайдера (и не только вашего), а еще и биржи, также проблема может быть в канале связи. Медлительным может оказаться собственное аппаратное обеспечение, проверьте пропускную способность локальной сети.

Изучив весь путь от участника до биржи, можно уже решать, на кого шить куклу Вуду, но все же старайтесь решать проблему мирным путем, так как компьютеры — технически сложные устройства и проблемы с ними неизбежны.

Самый простой способ, с которого следует начать, — это сделать трассировку (командой Tracert из-под Windows) с вашего рабочего места до серверов брокеров, с которыми вы планируете работать. В данном случае важно понять, какое количество маршрутизаторов проходит идущий от вас сигнал. В среднем их число для рядовых пользователей домашнего интернета составляет шесть-восемь штук. Наберите в командной строке операционной системы tracert Yandex.ru — и увидите, через какие узлы проходят пакеты данных и сколько «прыжков» они совершают. Например, я использую провайдера Corbina и из дома добрался до торгового сервера БКС за восемь «прыжков» и получил отклик в 105 мс. При этом моя локальная сеть «съела» примерно половину этого трафика. Пытаясь добраться до торгового сервера БКС в Новосибирске, я, к своему удивлению, получил всего 55 мс за девять «прыжков». Сервер брокера «Ай Ти инвест» ответил мне через 8 мс, а финамовский TRANSAQ — через 15 мс. При этом Corbina «съедала» около 5–6 мс.

Таким образом, можно четко определить, что как минимум шесть узлов на моем пути могут вносить помехи. В этом случае будет совершенно неважно, что вы подключены к промежуточному серверу биржи. Вы будете платить за скорость доступа в торговую систему, при этом полагаясь на возможности интернета. Решение здесь простое: либо использовать прямой кабель к брокеру (довольно дорогое удовольствие), либо максимально приблизить свое местоположение к нужному серверу.

Например, компания «Комстар» предоставляет комплекс услуг по размещению и подключению к интернету оборудования клиента в центре данных «Комстара». Его сеть подключена к IP-магистрали «Комстар» на скорости 1 Гбит/с, что позволяет предоставить необходимую полосу пропускания с минимальными задержками. В этом случае я смогу избавиться от дополнительных узлов и добраться до нужного мне сервера брокера в два-три «прыжка». В таком случае размещение торгового робота в data-центре «Комстара» с каналом 100 Мбит/с обойдется в $230–250 в месяц.

Помимо этого у интернет-провайдеров появилась еще одна нужная услуга — это обеспечение гарантированного уровня обслуживания виртуальной частной сети второго уровня (L2VPN). По своей сути, это означает, что в договоре обслуживания указываются возможные задержки, которые могут возникать до нужного вам сервера. Стандартной тарификации на эту услугу я не нашел. Дело здесь в том, что, прежде чем «пообещать» те или иные миллисекунды, провайдер отталкивается от своей физической возможности. Иными словами, от качества проводов, загруженности оборудования и прочего. Зато в этом случае в договоре будет четко прописана ответственность провайдера за потерю данных, что в обычном случае никак не штрафуется.

Таким образом, исповедовать высокочастотный трейдинг — дело недешевое, требующее познаний архитектуры компьютерных сетей. И также следует понимать, что те цифровые значения, которые были получены в результате теста, нельзя приравнивать к времени постановки заявок или времени доступа к серверу данных.

Новости партнеров

«D`»
№5 (92) 15 марта 2010
Второй эшелон
Содержание:
Сила заготовки

Компания «Русполимет» выглядит привлекательно, как новый «Ягуар», который стоит в чулане для трехколесного велосипеда

Реклама