Стресс-тест и его последствия

Виктор Четвериков
6 декабря 2004, 00:00

Летний кризис ликвидности привел к перетоку средств клиентов - как компаний, так и физических лиц - в государственные банки: Сбербанк и ВТБ

Кризис ликвидности, поразивший российскую банковскую систему летом, стал довольно жестким стресс-тестом для многих кредитных учреждений. Все схемы искусственного увеличения ликвидности свернулись - и обнажилась правда. А она состоит в том, что не у всех банков ликвидные средства дотягивали в тот период до необходимого уровня для покрытия обязательств перед партнерами и клиентами. В то же время многие банки показали себя лучше, чем до момента схлопывания рынка.

Самое печальное, что уже в сентябре и октябре, когда межбанковский рынок коротких денег заработал на полную мощность, некоторые учреждения вернулись к старым схемам раздувания ликвидности, вводя в заблуждение партнеров и клиентов. Как говорится, ЦБ им судья. А мы перейдем к статистике третьего квартала.

Если говорить о совокупных показателях, то можно отметить, что они продолжали расти в целом по банковской системе. Никакого колоссального оттока клиентских средств не произошло. Просто ряд компаний и частных лиц перевели на время нестабильности свои счета в государственные банки. Сейчас многие денежные потоки возвращаются в старые финансовые русла. Однако показатели и Внешторгбанка, и Сбербанка России за третий квартал действительно выросли наиболее значительно, особенно в абсолютном выражении.

В третьем квартале 2004 года совокупные активы российских банков увеличились на 5% - с 5,9 до 6,2 млрд рублей. Однако, как и во втором квартале, у многих банков наблюдается сокращение активов. Более того, если во втором квартале сокращение показали 69 банков, то в третьем - уже 88. Среди лидеров по динамике роста активов в третьем квартале 2004 года следует отметить: московские "Центринвест" и Росэнергобанк, ворвавшиеся во вторую сотню крупнейших по активам из четвертой сотни, а также один из крупнейших банков Уральского региона - Ханты-Мансийский банк. Впервые заявил о себе среди 200 крупнейших по величине активов московский Обибанк. Активы перечисленных банков увеличились за третий квартал более чем вдвое.

Капитализация российской банковской системы выросла в третьем квартале с 824,2 до 868,5 млрд рублей, то есть на 5,3%, практически в меру роста активов. Во втором квартале рост составлял всего 1,8%. Среди крупнейших банков, входящих в первую тридцатку по активам, наиболее впечатляющий рост собственного капитала продемонстрировали банк "Зенит" (он поднялся в рэнкинге крупнейших российских банков по размеру капитала с 32-й на 18-ю позицию), а также иностранные "дочки" - Райффайзенбанк, Ситибанк и Коммерцбанк (Евразия).

Совокупная прибыль российских банков в третьем квартале 2004 года составила 142,0 млрд рублей против 81,5 млрд, заработанных во втором квартале. В третьем квартале балансовые убытки были отмечены у 40 кредитных учреждений, в то время как во втором таких было 48. Однако еще у 156 банков прибыль была чисто символической - не превысила 1 млн рублей, что не дает возможности считать их работу устойчивой, а шансы на выживание сколько-нибудь убедительными.

Крупнейшие московские банки

В текущем рейтинге относительной финансовой устойчивости мы пересмотрели нижнюю границу категории "Крупнейшие московские банки", повысив цену "входного билета" с 16 до 17 млрд рублей. Этому критерию удовлетворяют 29 московских банков. В категории пополнение. Россельхозбанк вернулся в пул крупнейших, после того как его активы по сравнению с прошлым кварталом увеличились с 15,6 до 17,7 млрд рублей. Вернулся и Гута-банк, который в прошлый раз был исключен из рейтинга из-за неопределенности перспектив его развития как самостоятельного банка, действующего под самостоятельным брендом. Как показало время, несмотря на существенное сокращение активов и утрату самостоятельности (контрольный пакет акций перешел к ВТБ), "Гута" продолжает работать. А вот Кредитный агропромбанк из подмосковного города Лыткарино сменил категорию "Крупнейшие" на "Крупные" из-за сокращения активов в третьем квартале с 17,7 до 15,9 млрд рублей.

Теперь остановимся подробнее на изменениях в составе пяти групп категории "Крупнейшие московские банки".

Первая группа сохраняется пока без изменений.

Вторая выглядит также достаточно стабильной. Количество банков здесь увеличилось с семи до восьми - в группу вошел "Русский стандарт". Ранее позиция этого банка соответствовала третьей группе относительной устойчивости, однако рост его финансовых показателей, особенно доходности, свидетельствует о хорошей рентабельности бизнеса, основу которого продолжает составлять потребительское кредитование. (Развитие банка еще раз подтвердило: универсализация банков на российском финансовом рынке все менее оправдывает себя.)

Состав третьей группы финансовой устойчивости претерпел более значительные изменения. Количество банков в группе сократилось с восьми до семи. Сначала о тройке покинувших группу. "Русский стандарт", как было сказано, перешел во вторую группу. Относительная позиция других двух банков - "Глобэкс" и "Траст" - несколько ухудшилась по сравнению с прошлым рейтингом. Их положение соответствует теперь четвертой группе финансовой устойчивости. А вот "Союз" и Россельхозбанк, напротив, улучшили свои показатели.

В четвертой группе по-прежнему семь банков. Из стабильного состава группы - "банки-ветераны": "Возрождение", "Автобанк-НИКойл", Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития. Банк "Союз" перешел в более высокую группу относительной финансовой устойчивости, а два банка, напротив, переместились в более низкую - пятую.

После того как Кредитный агропромбанк покинул пятую группу, она не стала пустовать, в текущем рейтинге в нее включены Собинбанк и Московский индустриальный банк, позиция которых ранее соответствовала четвертой группе относительной финансовой устойчивости.

Крупные московские банки

Перейдем к категории "Крупные московские банки". Здесь произошли очередные изменения, касающиеся состава как групп, так и банков в категории. Общее количество банков в категории в этом рейтинге по сравнению с прошлым сократилось с 51 до 50.

Сначала о выбывших и новичках. Сразу четыре банка - "Держава", Европейский трастовый банк, Транспортный инвестиционный банк и Юниаструм-банк - покинули категорию крупных банков и рейтинг по причине сокращения активов в третьем квартале 2004 года. Россельхозбанк, чьи активы выросли в третьем квартале, как уже говорилось, перешел в категорию крупнейших.

В группе появились четыре новых крупных московских банка. Некоторые из них уже были ранее представлены в этой категории, однако сокращение активов привело к тому, что они покинули рейтинг. И вот сейчас эти банки снова в рейтинге. Речь идет о СДМ-банке и банке "Альба Альянс".

А вот банк "Национальный стандарт" впервые попал в категорию. В третьем квартале он продемонстрировал существенный рост основных финансовых показателей. Кредитный агропромбанк также не является новичком в категории, он постоянно курсирует между крупнейшими и крупными, чему способствует то рост, то сокращение его активов от квартала к кварталу.

Теперь непосредственно перейдем к описанию изменений, произошедших в группах по сравнению с прошлым рейтингом.

По финансовой устойчивости лидируют пять кредитных организаций против шести в прошлом рейтинге. В более высокую категорию перешел Россельхозбанк, который ранее занимал позицию в первой группе финансовой устойчивости. Основной состав группы остается прежним: Абсолют-банк, банк "Авангард", Мастер-банк, Российский банк развития, Северо-Восточный альянс.

Вторая группа, увеличившись с 14 до 15 кредитных учреждений, стала одной из самых представительных в категории. Из группы ушли три игрока. Банк "Держава" не смог перешагнуть границу в 5 млрд рублей и покинул рейтинг и категорию крупных банков. Незначительное снижение значений ключевых коэффициентов на фоне роста и улучшения показателей у других банков привело к тому, что Конверсбанк и Промторгбанк переместились из второй группы в третью, поменявшись местами с Межтопэнергобанком и Транскапиталбанком. Два последних улучшили свои показатели настолько, что смогли претендовать на места во второй группе. Новый банк в категории крупных и во второй группе - "Национальный стандарт". В третьем квартале он продемонстрировал существенный рост активов и капитала. Благодаря этому, минуя третью и четвертую группу, он переместился из пятой группы сразу во вторую.

Теперь перейдем к третьей группе. В текущем рейтинге она включает 14 банков. Только восемь сохранили свои позиции. Сначала о пяти оставивших группу. Во-первых, это Европейский трастовый банк, который покинул рейтинг и категорию, после того как во втором квартале его активы сократились с 5,6 до 4,7 млрд рублей. Два банка улучшили свое положение - это уже названные Межтопэнергобанк и Транскапиталбанк. А вот банки "Олимпийский" и МИБ, напротив, ухудшили свое положение в категории. "Олимпийский" вообще сразу перешел в пятую группу относительной устойчивости, МИБ занимает теперь позицию в четвертой группе.

Теперь о банках-новичках третьей группы. Таких пять. Три банка - Инвестторгбанк, "Стройкредит" и "Нефтяной" - поднялись в третью группу из четвертой. Два банка - Конверсбанк и Промторгбанк - изменили свое положение в категории, перейдя из второй группы в третью.

В четвертой группе, как и в прошлый раз, представлено 13 банков. Однако не обошлось без изменений в составе - группу оставили шесть банков. "Юниаструм" и Транспортный инвестиционный, как уже было сказано, покинули рейтинг. Три банка улучшили свое положение, перейдя в более высокую группу. И только один банк - БКФ - перешел в более низкую, пятую, группу. К сожалению, ухудшение относительного состояния банка МИБ не позволило ему оставаться в более высокой группе, и он сменил третью группу на четвертую. "Альба Альянс" и СДМ-банк не участвовали в прошлом рейтинге по причине недостатка активов, сегодня их относительная позиция соответствует четвертой группе.

Пятая группа - кузница кадров для более высоких групп относительной устойчивости. В текущем рейтинге Русский международный банк, банки "Северный морской путь" и Центральное ОВК поднялись из пятой группы в четвертую. В пятой группе теперь только три банка, один из которых - банк прошлого рейтинга, московская "Солидарность", а два других - новички. БКФ перешел из четвертой группы, а банк "Олимпийский" с отрицательной динамикой показателей переместился в пятую группу из третьей.