РТС продает волатильность

Частные инвестиции
Москва, 30.05.2011
«Эксперт» №21 (755)

С 1 июня биржа запускает фьючерсы и опционы на индекс волатильности RTSVX, который представляет собой показатель размаха ежедневных колебаний индекса РТС, приведенный к годовому выражению, и рассчитывается по формуле, включающей стандартные отклонения опционов на фьючерс на индекс РТС. Биржей используется методика, разработанная Goldman Sachs для Чикагской опционной биржи. Индекс был презентован биржей в конце 2010 года. Пик волатильности индекса РТС, разумеется, пришелся на октябрь-ноябрь 2008 года. Запущенные деривативы на RTSVX должны позволить трейдерам и управляющим при желании хеджировать свои портфели от резких колебаний цен, а также зарабатывать на повышении или понижении волатильности рынка.

У партнеров

    «Эксперт»
    №21 (755) 30 мая 2011
    Инициатива Путина
    Содержание:
    Прорыв по центру

    Стратегическая ставка на развитие партнерства среднего бизнеса и государства должна преобразить страну и экономически, и политически

    Экономика и финансы
    На улице Правды
    Реклама