РТС продает волатильность

30 мая 2011, 00:00

С 1 июня биржа запускает фьючерсы и опционы на индекс волатильности RTSVX, который представляет собой показатель размаха ежедневных колебаний индекса РТС, приведенный к годовому выражению, и рассчитывается по формуле, включающей стандартные отклонения опционов на фьючерс на индекс РТС. Биржей используется методика, разработанная Goldman Sachs для Чикагской опционной биржи. Индекс был презентован биржей в конце 2010 года. Пик волатильности индекса РТС, разумеется, пришелся на октябрь-ноябрь 2008 года. Запущенные деривативы на RTSVX должны позволить трейдерам и управляющим при желании хеджировать свои портфели от резких колебаний цен, а также зарабатывать на повышении или понижении волатильности рынка.