С 1 июня биржа запускает фьючерсы и опционы на индекс волатильности RTSVX, который представляет собой показатель размаха ежедневных колебаний индекса РТС, приведенный к годовому выражению, и рассчитывается по формуле, включающей стандартные отклонения опционов на фьючерс на индекс РТС. Биржей используется методика, разработанная Goldman Sachs для Чикагской опционной биржи. Индекс был презентован биржей в конце 2010 года. Пик волатильности индекса РТС, разумеется, пришелся на октябрь-ноябрь 2008 года. Запущенные деривативы на RTSVX должны позволить трейдерам и управляющим при желании хеджировать свои портфели от резких колебаний цен, а также зарабатывать на повышении или понижении волатильности рынка.
Эксперт №21 (755)
30 мая 2011 - 6 июня 2011 В номере: Тема недели Повестка дня- Коротко
- Прокатили, но заплатили
- Конец «луканомики»
- Упреждающая презентация
- По дороге к дефолту
- Финал для генерала
- Последние инвестиции в Европе
- «Мы били в одну точку»
- «Хотим, чтобы рынок нас понял»
- «Вымпелком» избавляется от россиян
- Немецкие станки российской сборки
- Допэмиссия «Русгидро»
- Unilever переходит в наступление
- Полюбите логиста
- Всеобщая мобилизация
- Новости Hi-Tech
- Интернет на высоте
- Кредитные фабрики наступают